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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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A new PM2.5 concentration forecasting system based on AdaBoost-ensemble system with deep learning approach
期刊论文
JOURNAL OF FORECASTING, 2022, 页码: 22
作者:
Li, Zhongfei
;
Gan, Kai
;
Sun, Shaolong
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:73/0
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提交时间:2023/02/07
AdaBoost-ensemble
deep learning
hybrid data preprocessing-analysis strategy
LSTM
Dividend optimization for jump-diffusion model with solvency constraints
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 170-175
作者:
Li, Yongwu
;
Li, Zhongfei
;
Wang, Shouyang
;
Xu, Zuo Quan
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浏览/下载:154/0
  |  
提交时间:2020/06/30
Dividend payment
Jump-diffusion
Solvency constraints
Barrier strategy
Partial integro-differential equation
Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774
作者:
Zhang, Ling
;
Li, Zhongfei
;
Xu, Yunhui
;
Li, Yongwu
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浏览/下载:128/0
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提交时间:2018/07/30
hidden Markov chain
regime switching
sufficient statistics
portfolio optimization
Equilibrium Dividend Strategy with Non-exponential Discounting in a Dual Model
期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2016, 卷号: 168, 期号: 2, 页码: 699-722
作者:
Li, Yongwu
;
Li, Zhongfei
;
Zeng, Yan
收藏
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浏览/下载:127/0
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提交时间:2018/07/30
Non-exponential discount function
Equilibrium strategy
Dividend payment
Dual model
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
Equilibrium Investment Strategy for DC Pension Plan with Inflation and Stochastic Income under Heston's SV Model
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2016, 页码: 18
作者:
Sun, Jingyun
;
Li, Zhongfei
;
Li, Yongwu
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浏览/下载:102/0
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提交时间:2018/07/30
Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953
作者:
Xie, Shuxiang
;
Li, Zhongfei
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:127/0
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提交时间:2018/07/30
portfolio selection
asset-liability management
continuous-time
mean-variance model
stochastic linear-quadratic control
Computation of arbitrage in frictional bond markets
期刊论文
THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2006, 卷号: 363, 期号: 3, 页码: 248-256
作者:
Cai, Mao-cheng
;
Deng, Xiaotie
;
Li, Zhongfei
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浏览/下载:115/0
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提交时间:2018/07/30
frictional market
weak no-arbitrage
computational complexity
NP-hard
摩擦市场的最优消费-投资组合选择
期刊论文
系统科学与数学, 2004, 卷号: 024, 期号: 003, 页码: 406
作者:
李仲飞
;
汪寿阳
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浏览/下载:43/0
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提交时间:2020/01/10
EaR风险度量与动态投资决策
期刊论文
数量经济技术经济研究, 2003, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 45
作者:
汪寿阳
;
李仲飞
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浏览/下载:46/0
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提交时间:2020/01/10
摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
期刊论文
系统科学与数学, 2002, 卷号: 022, 期号: 003, 页码: 285
作者:
李仲飞
;
汪寿阳
;
邓小铁
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浏览/下载:73/0
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提交时间:2020/01/10