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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach
期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25
作者:
Ding, Kailin
;
Cui, Zhenyu
;
Yang, Xiaoguang
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浏览/下载:59/0
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提交时间:2023/02/07
American Asian options
Asian option
diffusion operator integral
series expansion
Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity
期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者:
Duan, Pingtao
;
Liu, Yuting
;
Ma, Zhiming
收藏
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浏览/下载:56/0
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提交时间:2023/02/07
Option pricing
Discrete barrier options
Jump-diffusion model
Stochastic volatility
Stochastic intensity
A simple FORCE-type centred scheme accurate for contact discontinuities: Application to compressible Euler flows
期刊论文
COMPUTERS & FLUIDS, 2021, 卷号: 227, 页码: 16
作者:
Hu, Lijun
;
Yuan, Li
收藏
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浏览/下载:122/0
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提交时间:2021/10/26
Euler equations
Centred schemes
FORCE scheme
Contact discontinuity
Carbuncle phenomenon
Boundary variation diminishing
Compensated projected Euler-Maruyama method for stochastic differential equations with superlinear jumps
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2021, 卷号: 393, 页码: 11
作者:
Li, Min
;
Huang, Chengming
;
Chen, Ziheng
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浏览/下载:139/0
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提交时间:2021/04/26
Stochastic differential equations with jumps
Compensated projected Euler-Maruyama method
Mean square convergence
C-stability
B-consistency
Dividend optimization for jump-diffusion model with solvency constraints
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 170-175
作者:
Li, Yongwu
;
Li, Zhongfei
;
Wang, Shouyang
;
Xu, Zuo Quan
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浏览/下载:138/0
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提交时间:2020/06/30
Dividend payment
Jump-diffusion
Solvency constraints
Barrier strategy
Partial integro-differential equation
Regular Dirichlet extensions of one-dimensional Brownian motion
期刊论文
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2019, 卷号: 55, 期号: 4, 页码: 1815-1849
作者:
Li, Liping
;
Ying, Jiangang
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浏览/下载:153/0
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提交时间:2020/05/24
Regular Dirichlet extensions
Regular Dirichlet subspaces
Trace Dirichlet forms
Diffusion processes
Diagonal and Toeplitz splitting iteration methods for diagonal-plus-Toeplitz linear systems from spatial fractional diffusion equations
期刊论文
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS, 2017, 卷号: 24, 期号: 4, 页码: 15
作者:
Bai, Zhong-Zhi
;
Lu, Kang-Ya
;
Pan, Jian-Yu
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浏览/下载:155/0
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提交时间:2018/07/30
convergence
Krylov subspace method
matrix splitting iteration
preconditioning
spatial fractional diffusion equation
spectral analysis
Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:129/0
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提交时间:2018/07/30
Multistep scheme
Jump-diffusion process
Forward backward stochastic differential equation with jumps
Modeling the dynamics of Chinese spot interest rates
期刊论文
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2010, 卷号: 34, 期号: 5, 页码: 1047-1061
作者:
Hong, Yongmiao
;
Lin, Hai
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:101/0
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提交时间:2018/07/30
Spot rate models
Term structure of interest rates
Market segmentation
Nonparametric specification tests
Numerical solution of continuous-time mean-variance portfolio selection with nonlinear constraints
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2010, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 642-650
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
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浏览/下载:95/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance criterion
HJB equation
numerical method
Poisson process