KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| EaR风险度量与动态投资决策 | |
汪寿阳 ; 李仲飞
| |
| 2003 | |
| 发表期刊 | 数量经济技术经济研究
 |
| ISSN | 1000-3894 |
| 卷号 | 000期号:001页码:45 |
| 摘要 | 本文引入在险收益（Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念，并考虑连续时间Markowitz均值－方差型证券投资组合选择问题，其中度量风险的方差被替代为终端财富的在险收益。在Black-Scholes设置下，我们给出了均值－在险收益意义下的最优常数再调整（Best constant-rebalanced)证券组合投资策略以及有效边界的显式表达式。这一结果可方便地应用于动态投资决策与管理的实践中。我们还给出概念与结论的一些经济学解释。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45402 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 汪寿阳,李仲飞. EaR风险度量与动态投资决策[J]. 数量经济技术经济研究,2003,000(001):45. |
| APA | 汪寿阳,&李仲飞.(2003).EaR风险度量与动态投资决策.数量经济技术经济研究,000(001),45. |
| MLA | 汪寿阳,et al."EaR风险度量与动态投资决策".数量经济技术经济研究 000.001(2003):45. |
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