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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Agent's Optimal Compensation Under Inflation Risk by Using Dynamic Contract Model
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2021, 卷号: 34, 期号: 6, 页码: 2291-2309
作者:
Fei Chen
;
Fei Weiyin
;
Zhang Fanhong
;
Yang Xiaoguang
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浏览/下载:113/0
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提交时间:2022/04/02
Equity incentive
inflation risk
Ito formula
principal-agent problem
the martingale representation theorem
Numerical Solution to Optimal Feedback Control by Dynamic Programming Approach: A Local Approximation Algorithm
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2017, 卷号: 30, 期号: 4, 页码: 782-802
作者:
Guo Bao-Zhu
;
Wu Tao-Tao
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2018/07/30
Curse of dimensionality
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
optimal feedback control
upwind finite difference
viscosity solutions.
Equilibrium Dividend Strategy with Non-exponential Discounting in a Dual Model
期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2016, 卷号: 168, 期号: 2, 页码: 699-722
作者:
Li, Yongwu
;
Li, Zhongfei
;
Zeng, Yan
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2018/07/30
Non-exponential discount function
Equilibrium strategy
Dividend payment
Dual model
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
Convergence of an Upwind Finite-Difference Scheme for Hamilton-Jacobi-Bellman Equation in Optimal Control
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2015, 卷号: 60, 期号: 11, 页码: 3012-3017
作者:
Sun, Bing
;
Guo, Bao-Zhu
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浏览/下载:99/0
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提交时间:2018/07/30
Convergence
finite-difference
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
numerical approximation
optimal control
Numerical solution of continuous-time mean-variance portfolio selection with nonlinear constraints
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2010, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 642-650
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
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浏览/下载:94/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance criterion
HJB equation
numerical method
Poisson process
Approximation of optimal feedback control: a dynamic programming approach
期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2010, 卷号: 46, 期号: 3, 页码: 395-422
作者:
Guo, Bao-Zhu
;
Wu, Tao-Tao
收藏
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2018/07/30
Viscosity solution
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
Finite difference
Optimal feedback control
A new algorithm for finding numerical solutions of optimal feedback control
期刊论文
IMA JOURNAL OF MATHEMATICAL CONTROL AND INFORMATION, 2009, 卷号: 26, 期号: 1, 页码: 95-104
作者:
Guo, Bao-Zhu
;
Sun, Bing
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2018/07/30
optimal feedback control
viscosity solution
dynamic programming
numerical solution
exponential stability
A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283
作者:
Yan, Wei
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浏览/下载:103/0
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提交时间:2018/07/30
portfolio selection
asset-liability management
mean-variance criterion
discontinuous prices
VaR constraint
A class of portfolio selection with a four-factor futures price model
期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 164, 期号: 1, 页码: 139-165
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
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浏览/下载:107/0
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提交时间:2018/07/30
Four-factor model
Multi-period semi-variance portfolio
Exchange rate
Futures
Numerical algorithm
Numerical solution to the optimal feedback control of continuous casting process
期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2007, 卷号: 39, 期号: 2, 页码: 171-195
作者:
Guo, Bao-Zhu
;
Sun, Bing
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浏览/下载:80/0
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提交时间:2018/07/30
continuous casting
viscosity solution
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
finite difference scheme
optimal feedback control