KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析 | |
李仲飞1; 汪寿阳2 ; 邓小铁3
| |
| 2002 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 022期号:003页码:285 |
| 摘要 | 本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构，对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费，买卖差价，税赋这三种摩擦的金融市场，引入了相容期限结构的概念，给出了相容期限结构和套利机会的存在性结果或充要条件及它们的识别与计算方法。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49020 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中山大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.香港城市大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李仲飞,汪寿阳,邓小铁. 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析[J]. 系统科学与数学,2002,022(003):285. |
| APA | 李仲飞,汪寿阳,&邓小铁.(2002).摩擦市场的利率期限结构的无套利分析.系统科学与数学,022(003),285. |
| MLA | 李仲飞,et al."摩擦市场的利率期限结构的无套利分析".系统科学与数学 022.003(2002):285. |
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