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Computation of arbitrage in frictional bond markets 期刊论文
THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2006, 卷号: 363, 期号: 3, 页码: 248-256
作者:  Cai, Mao-cheng;  Deng, Xiaotie;  Li, Zhongfei
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frictional market  weak no-arbitrage  computational complexity  NP-hard  
Computation of arbitrage in a financial market with various types of frictions 期刊论文
ALGORITHMIC APPLICATIONS IN MANAGEMENT, PROCEEDINGS, 2005, 卷号: 3521, 页码: 270-280
作者:  Cai, MC;  Deng, XT;  Li, ZF
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A minimax rule for portfolio selection in frictional markets 期刊论文
MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH, 2003, 卷号: 57, 期号: 1, 页码: 141-155
作者:  Wang, SY;  Yamamoto, Y;  Yu, M
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portfolio selection  optimization  minimax risk measure