KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 摩擦市场的最优消费-投资组合选择 | |
李仲飞1; 汪寿阳2
| |
| 2004 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 024期号:003页码:406 |
| 摘要 | 本文研究摩擦市场中的最优消费一投资组合选择问题．当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时，可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费一投资组合策略的存在性或充要条件． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37078 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中山大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李仲飞,汪寿阳. 摩擦市场的最优消费-投资组合选择[J]. 系统科学与数学,2004,024(003):406. |
| APA | 李仲飞,&汪寿阳.(2004).摩擦市场的最优消费-投资组合选择.系统科学与数学,024(003),406. |
| MLA | 李仲飞,et al."摩擦市场的最优消费-投资组合选择".系统科学与数学 024.003(2004):406. |
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