CSpace  > 系统科学研究所
摩擦市场的最优消费-投资组合选择
李仲飞1; 汪寿阳2
2004
Source Publication系统科学与数学
ISSN1000-0577
Volume024Issue:003Pages:406
Abstract本文研究摩擦市场中的最优消费一投资组合选择问题.当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时,可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费一投资组合策略的存在性或充要条件.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37078
Collection系统科学研究所
Affiliation1.中山大学
2.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
李仲飞,汪寿阳. 摩擦市场的最优消费-投资组合选择[J]. 系统科学与数学,2004,024(003):406.
APA 李仲飞,&汪寿阳.(2004).摩擦市场的最优消费-投资组合选择.系统科学与数学,024(003),406.
MLA 李仲飞,et al."摩擦市场的最优消费-投资组合选择".系统科学与数学 024.003(2004):406.
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