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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
收藏
  |  
浏览/下载:71/0
  |  
提交时间:2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
Analytical Expressions to Counterparty Credit Risk Exposures for Interest Rate Derivatives
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2022, 卷号: 38, 期号: 2, 页码: 254-270
作者:
Li, Shuang
;
Peng, Cheng
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yan-long
;
Cao, Zhen
收藏
  |  
浏览/下载:114/0
  |  
提交时间:2022/06/21
forward rate agreement
counterparty credit risk
expected exposure
potential future exposure
Database Resources of the National Genomics Data Center, China National Center for Bioinformation in 2022
期刊论文
NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2022, 卷号: 50, 期号: D1, 页码: D27-D38
作者:
Xue, Yongbiao
;
Bao, Yiming
;
Zhang Zhang
;
Zhao, Wenming
;
Xiao, Jingfa
;
He, Shun-min
;
Zhang, Guoqing
;
Li, Yixue
;
Guoping, Zhao
;
Chen, Runsheng
;
Zeng, Jingyao
;
Zhang, Yadong
;
Shang, Yun-fei
;
Mai, Jialin
;
Shi, Shuo
;
Lu, Mingming
;
Bu, Congfan
;
Zhang, Zhewen
;
Du, Zhenglin
;
Wang, Yinying
;
Kang, Hongen
;
Xu, Tianyi
;
Hao, Lili
;
Jia, Peilin
;
Jiang, Shuai
;
Qian, Qiheng
;
Zhu, Tong-tong
;
Shang, Yunfei
;
Zong, Wenting
;
Jin, Tong
;
Zhang, Yuansheng
;
Zou, Dong
;
Zhang, Zhang
;
Du, Qiang
;
Feng, Changrui
;
Ma, Lina
;
Zhang, Sisi
;
Wang, Anke
;
Dong, Lili
;
Wang, Yan-qing
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Liu, Wan
;
Yan, Xing
;
Ling, Yunchao
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Zhao, Guoping
;
Zhou, Zhihua
;
Kang, Wang
;
Zhang, Tao
;
Ma, Shuai
;
Yan, Haoteng
;
Liu, Zunpeng
;
Ji, Zejun
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Cai, Yusheng
;
Wang, Si
;
Song, Moshi
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Ren, Jie
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Zhou, Qi
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Qu, Jing
;
Zhang, Weiqi
;
Liu, Guanghui
;
Chen, Xu
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Chen, Tingting
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Sisi, Zhang
;
Sun, Yanling
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Yu, Caixia
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Tang, Bixia
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Zhu, Junwei
;
Zhai, Shuang
;
Sun, Yubin
;
Chen, Qiancheng
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Yang, Xiaoyu
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Zhang, Xin
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Sang, Zhengqi
;
Wang, Yonggang
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Zhao, Yilin
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Chen, Huanxin
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Lan, Li
;
Wang, Yanqing
;
Ma, Yingke
;
Jia, Yaokai
;
Zheng, Xin-chang
;
Chen, Meili
;
Dong, Zou
;
Zhu, Tongtong
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Ming, Chen
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Niu, Guangyi
;
Pan, Rong
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Jing, Wei
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Sang, Jian
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Liu, Chang
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Xiong, Yujia
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Lili, Hao
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Zhang, Mochen
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Wang, Guoliang
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Yi, Lizhi
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Wei, Zhao
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Zong, Wenting
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Wu, Song
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Xiong, Zhuang
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Song, Tingrui
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Li, Yanyan
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Kang, Hongen
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Zheng, Xinchang
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Li, Ru-jiao
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Tian, Dongmei
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Li, Cuiping
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Song, Shuhui
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Zhang, Yang
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Niu, Guangyi
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Zhu, Tongtong
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Zhen, Yang
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Li, Cuiping
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Chen, Meili
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Duan, Guangya
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Tong, Jin
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Wu, Gangao
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Huang, Tianhao
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Jin, Enhui
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Zhao, Wei
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Kang, Hailong
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Wang, Zhonghuang
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Zeng, Jingyao
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Chen, Hua
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Li, Mingkun
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Zhao, Wenming
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Ning, Wanshan
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Xue, Yu
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Liu, Yanhu
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Cui, Ying
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Zhou, Qijun
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Zhang, Longlong
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Mao, Bingyu
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Zhang, Shihua
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Zhang, Yaping
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Wang, Guodong
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Zhu, Qianghui
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Li, Xin
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Li, Menghua
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Liu, Yuanming
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Luo, Hong
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Wu, Xiaoyuan
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Jing, Haichun
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Pan, Yitong
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Chen, Ming
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Ma, Lina
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Shi, Leisheng
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Li, Mingkun
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Lan, Li
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Bao, Yiming
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Zhao, Wen-ming
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Zuo, Zhixiang
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Ren, Jian
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Zhang, Xinxin
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Xiao, Yun
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Li, Xia
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Liu, Dan
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Zhang, Chi
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Xue, Yu
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Zhao, Zheng
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Jiang, Tao
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Wu, Wanying
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Zhao, Fangqing
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Meng, Xianwen
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Peng, Di
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Luo, Hao
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Gao, Feng
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Lin, Shaofeng
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Liu, Chuijie
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Guo, Anyuan
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Yuan, Hao
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Su, Tianhan
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Zhang, Yong E.
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Zhou, Yincong
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Zhang, Weizhi
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Fu, Shanshan
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Tan, Xiaodan
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Xie, Yubin
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Guo, Guoji
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Wang, Chenwei
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Liao, Xingyu
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Gao, Xin
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Wang, Jianxin
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Xie, Guiyan
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Yuan, Chunhui
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Tian, Feng
;
Yang, Dechang
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Tang, Dachao
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Wu, Wenyi
;
Gou, Yujie
;
Han, Cheng
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Cui, Qinghua
;
Li, Xiang Shang
;
Li, Chuan-Yun
;
Luo, XiaoTong
;
Ren, Jia
;
Li, Xia
收藏
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浏览/下载:553/0
  |  
提交时间:2022/04/02
Sample average approximation of CVaR-based hedging problem with a deep-learning solution
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2021, 卷号: 56, 页码: 14
作者:
Peng, Cheng
;
Li, Shuang
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
收藏
  |  
浏览/下载:136/0
  |  
提交时间:2021/04/26
Conditional Value-at-Risk
Hedging strategies
Deep learning
Theoretical guarantee
Sample average approximation
Uniform convergence
Explicit expressions to counterparty credit exposures for Forward and European Option
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 52, 页码: 14
作者:
Li, Shuang
;
Peng, Cheng
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yanlong
收藏
  |  
浏览/下载:138/0
  |  
提交时间:2020/05/24
Counterparty credit exposure
Explicit expressions
Forward
European Option
Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:
Wang, Ximei
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
收藏
  |  
浏览/下载:155/0
  |  
提交时间:2020/01/10
Implied volatility surface
Foreign exchange market
Arbitrage-free condition
Deltas
基于择券和择时的国债期货定价
期刊论文
系统科学与数学, 2019, 卷号: 039, 期号: 003, 页码: 341
作者:
李爽
;
包莹
;
彭程
;
赵延龙
收藏
  |  
浏览/下载:184/0
  |  
提交时间:2020/01/10
Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm
期刊论文
SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:
Wang, Ximei
;
He, Xingkang
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yanlong
收藏
  |  
浏览/下载:166/0
  |  
提交时间:2018/07/30
Heston model
stochastic volatility model
parameter estimation
normal maximum likelihood estimation
pseudo maximum likelihood estimation
consistent extended Kalman filter
parameterestimatesofhestonstochasticvolatilitymodelwithmleandconsistentekfalgorithm
期刊论文
sciencechinainformationscience, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:
Wang Ximei
;
He Xingkang
;
Bao Ying
;
Zhao Yanlong
收藏
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浏览/下载:139/0
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提交时间:2020/01/10
空间激光干涉引力波探测与早期宇宙结构形成
期刊论文
天文学进展, 2015, 卷号: 033, 期号: 001, 页码: 59
作者:
龚雪飞
;
徐生年
;
袁业飞
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白姗
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边星
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曹周键
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陈葛锐
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董鹏
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高天舒
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高伟
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黄双林
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李玉龙
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罗子人
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孙宝三
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唐文林
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于品
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徐鹏
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臧云龙
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张海鹏
;
刘润球
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提交时间:2020/01/10