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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity
期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者:
Duan, Pingtao
;
Liu, Yuting
;
Ma, Zhiming
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浏览/下载:55/0
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提交时间:2023/02/07
Option pricing
Discrete barrier options
Jump-diffusion model
Stochastic volatility
Stochastic intensity
The impacts of uncertainties on the carbon mitigation design: Perspective from abatement cost and emission rate
期刊论文
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, 卷号: 232, 页码: 213-223
作者:
Guo, Jian-Xin
;
Tan, Xianchun
;
Gu, Baihe
;
Qu, Xinglong
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浏览/下载:145/0
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提交时间:2020/01/10
Climate change mitigation
Abatement strategy
Abatement uncertainty
Stochastic dynamic programming
Time-Varying Volatility Feedback of Energy Prices: Evidence from Crude Oil, Petroleum Products, and Natural Gas Using a TVP-SVM Model
期刊论文
SUSTAINABILITY, 2018, 卷号: 10, 期号: 12, 页码: 17
作者:
Jiang, Yong
;
Ma, Chao-Qun
;
Yang, Xiao-Guang
;
Ren, Yi-Shuai
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浏览/下载:142/0
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提交时间:2019/03/05
crude oil
natural gas
petroleum product
structural breaks
time-varying volatility feedback
TVP-SVM model
Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm
期刊论文
SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:
Wang, Ximei
;
He, Xingkang
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yanlong
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浏览/下载:161/0
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提交时间:2018/07/30
Heston model
stochastic volatility model
parameter estimation
normal maximum likelihood estimation
pseudo maximum likelihood estimation
consistent extended Kalman filter
parameterestimatesofhestonstochasticvolatilitymodelwithmleandconsistentekfalgorithm
期刊论文
sciencechinainformationscience, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:
Wang Ximei
;
He Xingkang
;
Bao Ying
;
Zhao Yanlong
收藏
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浏览/下载:138/0
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提交时间:2020/01/10
Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets
期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359
作者:
Lu, Fengbin
;
Qiao, Han
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
;
Li, Yuze
收藏
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2018/07/30
Time-varying coefficient VAR
Dynamic lagged correlation
Granger causality
Crude oil
Stock market
Equilibrium Investment Strategy for DC Pension Plan with Inflation and Stochastic Income under Heston's SV Model
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2016, 页码: 18
作者:
Sun, Jingyun
;
Li, Zhongfei
;
Li, Yongwu
收藏
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浏览/下载:92/0
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提交时间:2018/07/30
Heterogeneity, nonlinearity and endogenous market volatility
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2011, 卷号: 24, 期号: 6, 页码: 1130-1142
作者:
Li, Hongquan
;
Wang, Shouyang
;
Shang, Wei
收藏
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浏览/下载:119/0
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提交时间:2018/07/30
Computational finance
endogenous volatility
heterogeneous agents
noisy chaos
nonlinearity
stylized facts
Vector financial rogue waves
期刊论文
PHYSICS LETTERS A, 2011, 卷号: 375, 期号: 48, 页码: 4274-4279
作者:
Yan, Zhenya
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浏览/下载:102/0
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提交时间:2018/07/30
Black-Scholes option pricing model
The coupled nonlinear volatility and option pricing model
Adaptive nonlinear Schrodinger equation
Controlled stochastic volatility
Financial markets
Vector financial rogue waves (rogons)
Futures price modeling under exchange rate volatility and its multi-period semi-variance portfolio selection
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, 2009, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1139-1148
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
收藏
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浏览/下载:125/0
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提交时间:2018/07/30
four-factor model
multi-period semi-variance portfolio
exchange rate
futures
hybrid GA with PSO
economic systems
finance
partial differential equations
genetic algorithms