KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于择券和择时的国债期货定价 | |
李爽1; 包莹2; 彭程3; 赵延龙3
| |
| 2019 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 039期号:003页码:341 |
| 摘要 | 文章研究了基于择券和择时的国债期货定价问题.提出了在随机利率模型下,同时量化“择券期权”和“择时期权”的算法.通过对2015年至2017年中国国债期货市场进行实证研究,发现该算法对市值拟合度较高,并为敏感性因子计算和风险管理提供有力的支持.此外文章还分析了市场利率环境发生变化时“择券期权”和“择时期权”的特点,发现极端利率环境下.需要对“期权”价值重点关注. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42591 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院大学 2.中国工商银行 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李爽,包莹,彭程,等. 基于择券和择时的国债期货定价[J]. 系统科学与数学,2019,039(003):341. |
| APA | 李爽,包莹,彭程,&赵延龙.(2019).基于择券和择时的国债期货定价.系统科学与数学,039(003),341. |
| MLA | 李爽,et al."基于择券和择时的国债期货定价".系统科学与数学 039.003(2019):341. |
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