CSpace  > 系统科学研究所
基于择券和择时的国债期货定价
李爽1; 包莹2; 彭程3; 赵延龙3
2019
Source Publication系统科学与数学
ISSN1000-0577
Volume039Issue:003Pages:341
Abstract文章研究了基于择券和择时的国债期货定价问题.提出了在随机利率模型下,同时量化“择券期权”和“择时期权”的算法.通过对2015年至2017年中国国债期货市场进行实证研究,发现该算法对市值拟合度较高,并为敏感性因子计算和风险管理提供有力的支持.此外文章还分析了市场利率环境发生变化时“择券期权”和“择时期权”的特点,发现极端利率环境下.需要对“期权”价值重点关注.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42591
Collection系统科学研究所
Affiliation1.中国科学院大学
2.中国工商银行
3.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
李爽,包莹,彭程,等. 基于择券和择时的国债期货定价[J]. 系统科学与数学,2019,039(003):341.
APA 李爽,包莹,彭程,&赵延龙.(2019).基于择券和择时的国债期货定价.系统科学与数学,039(003),341.
MLA 李爽,et al."基于择券和择时的国债期货定价".系统科学与数学 039.003(2019):341.
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