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Analytical Expressions to Counterparty Credit Risk Exposures for Interest Rate Derivatives 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2022, 卷号: 38, 期号: 2, 页码: 254-270
作者:  Li, Shuang;  Peng, Cheng;  Bao, Ying;  Zhao, Yan-long;  Cao, Zhen
收藏  |  浏览/下载：107/0  |  提交时间：2022/06/21
forward rate agreement  counterparty credit risk  expected exposure  potential future exposure  
Sample average approximation of CVaR-based hedging problem with a deep-learning solution 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2021, 卷号: 56, 页码: 14
作者:  Peng, Cheng;  Li, Shuang;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying
收藏  |  浏览/下载：132/0  |  提交时间：2021/04/26
Conditional Value-at-Risk  Hedging strategies  Deep learning  Theoretical guarantee  Sample average approximation  Uniform convergence  
Explicit expressions to counterparty credit exposures for Forward and European Option 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 52, 页码: 14
作者:  Li, Shuang;  Peng, Cheng;  Bao, Ying;  Zhao, Yanlong
收藏  |  浏览/下载：137/0  |  提交时间：2020/05/24
Counterparty credit exposure  Explicit expressions  Forward  European Option  
基于择券和择时的国债期货定价 期刊论文
系统科学与数学, 2019, 卷号: 039, 期号: 003, 页码: 341
作者:  李爽;  包莹;  彭程;  赵延龙
收藏  |  浏览/下载：182/0  |  提交时间：2020/01/10
外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 卷号: 39.0, 期号: 011, 页码: 2739-2749
作者:  彭程;  李爽;  包莹;  赵延龙
收藏  |  浏览/下载：129/0  |  提交时间：2021/01/14
外汇欧式期权  Delta对冲  对冲误差  摩擦系数  
Quantum Clique Gossiping 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8, 页码: 8
作者:  Li, Bo;  Li, Shuang;  Wu, Junfeng;  Qi, Hongsheng
收藏  |  浏览/下载：142/0  |  提交时间：2018/07/30