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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19
作者:
Shi, Ruoshi
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
;
Peng, Cheng
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浏览/下载:70/0
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提交时间:2023/02/07
Counterparty credit exposure
VaR
CVaR
Sensitivity
Greeks
Optimal trade-off of integrated river basin water resources allocation considering water market: A bi-level multi-objective model with conditional value-at-risk constraints
期刊论文
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, 2022, 卷号: 169, 页码: 17
作者:
Tu, Yan
;
Shi, Hongwei
;
Zhou, Xiaoyang
;
Lev, Benjamin
收藏
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浏览/下载:56/0
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提交时间:2023/02/07
Integrated water resources management
River basin water resources allocation
CVaR
Water market
Bi-level multi-objective programming
Sample average approximation of CVaR-based hedging problem with a deep-learning solution
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2021, 卷号: 56, 页码: 14
作者:
Peng, Cheng
;
Li, Shuang
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
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浏览/下载:135/0
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提交时间:2021/04/26
Conditional Value-at-Risk
Hedging strategies
Deep learning
Theoretical guarantee
Sample average approximation
Uniform convergence
Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2017, 卷号: 256, 期号: 1, 页码: 215-229
作者:
Ling, Aifan
;
Sun, Jie
;
Xiu, Naihua
;
Yang, Xiaoguang
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浏览/下载:120/0
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提交时间:2018/07/30
Uncertainty modeling
Stochastic programming
Robust optimization
Conditional value-at-risk
Semidefinite programming
Robust Novelty Detection via Worst Case CVaR Minimization
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS, 2015, 卷号: 26, 期号: 9, 页码: 2098-2110
作者:
Wang, Yongqiao
;
Dang, Chuangyin
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2018/07/30
Conditional value-at-risk (CVaR)
kernel methods
novelty detection
robust programming
single-class support vector machine (SSVM)
Impact of risk aversion on optimal decisions in supply contracts
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, 2010, 卷号: 128, 期号: 2, 页码: 569-576
作者:
Wu, Jun
;
Wang, Shouyang
;
Chao, Xiuli
;
Ng, C. T.
;
Cheng, T. C. E.
收藏
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浏览/下载:98/0
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提交时间:2018/07/30
Supply chain management
Risk analysis
Conditional value-at-risk
Deviation inequalities for an estimator of the conditional value-at-risk
期刊论文
OPERATIONS RESEARCH LETTERS, 2010, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 236-239
作者:
Wang, Ying
;
Gao, Fuqing
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浏览/下载:93/0
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提交时间:2018/07/30
Conditional value-at-risk
Deviation inequality
Estimator
CAViaR-based forecast for oil price risk
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2009, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 511-518
作者:
Huang, Dashan
;
Yu, Baimin
;
Fabozzi, Frank J.
;
Fukushima, Masao
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浏览/下载:97/0
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提交时间:2018/07/30
VaR
CAViaR
Oil price risk
Mixed data regression
SUPPLY CHAIN COORDINATION WITH CVaR CRITERION
期刊论文
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2009, 卷号: 26, 期号: 1, 页码: 135-160
作者:
Yang, Lei
;
Xu, Minghui
;
Yu, Gang
;
Zhang, Hanqin
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浏览/下载:118/0
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提交时间:2018/07/30
Supply chain coordination
newsvendor model
risk-aversion
supply contract
conditional value-at-risk
带有市场搜索的供应链最优策略的分析与比较
期刊论文
系统工程理论与实践, 2009, 卷号: 000, 期号: 010, 页码: 53
作者:
张汉勤
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李建斌
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提交时间:2020/01/10