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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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KALMAN-BUCY FILTERING AND MINIMUM MEAN SQUARE ESTIMATOR UNDER UNCERTAINTY
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2021, 卷号: 59, 期号: 4, 页码: 2669-2692
作者:
Ji, Shaolin
;
Kong, Chuiliu
;
Sun, Chuanfeng
;
Zhang, Ji-Feng
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提交时间:2022/04/02
Kalman-Bucy filtering
minimum mean square estimator
drift uncertainty
convex operator
minimax theorem
backward stochastic differential equation
Backward Stochastic Differential Equations Driven byG-Brownian Motion with Double Reflections
期刊论文
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY, 2020, 页码: 30
作者:
Li, Hanwu
;
Song, Yongsheng
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提交时间:2021/01/14
G-expectation
Reflected backward SDE
Approximate Skorohod condition
The Navier-Stokes-alpha equation via forward-backward stochastic differential systems
期刊论文
STOCHASTICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES, 2018, 卷号: 90, 期号: 1, 页码: 1-28
作者:
Liu, Guoping
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浏览/下载:144/0
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提交时间:2018/07/30
Navier-Stokes-alpha equation
vorticity equation
forward-backward stochastic differential equations
Feynman-Kac formula
Simultaneous identification of diffusion coefficient, spacewise dependent source and initial value for one-dimensional heat equation
期刊论文
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, 2017, 卷号: 40, 期号: 10, 页码: 3552-3565
作者:
Zhao, Zhi-Xue
;
Banda, Mapundi K.
;
Guo, Bao-Zhu
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提交时间:2018/07/30
Inverse Problem
Matrix Pencil Method
Finite Difference Method
Truncated Singular Value Decomposition
Generalized Cross-validation
The Landis-Oleinik conjecture in the exterior domain
期刊论文
ADVANCES IN MATHEMATICS, 2016, 卷号: 302, 页码: 190-230
作者:
Wu, Jie
;
Zhang, Liqun
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浏览/下载:97/0
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提交时间:2018/07/30
Carleman estimates
Unique continuation
Backward uniqueness
Landis and Oleinik
Parabolic equation
Backward uniqueness for parabolic operators with variable coefficients in a half space
期刊论文
COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS, 2016, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 38
作者:
Wu, Jie
;
Zhang, Liqun
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浏览/下载:115/0
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提交时间:2018/07/30
Carleman estimates
backward uniqueness
Landis and Oleinik
parabolic operator
variable coefficient
G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE
期刊论文
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN, 2015, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 1725-1757
作者:
Peng, Shige
;
Song, Yongsheng
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2018/07/30
backward SDEs
partial differential equations
path dependent PDEs
G-expectation
G-martingale
Sobolev space
G-Sobolev space
Reflected BSDEs with random default time and related mixed optimal stopping-control problems
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2013, 卷号: 29, 期号: 1, 页码: 165-178
作者:
Guo Dongmei
;
Xu Xiaoming
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提交时间:2021/01/14
STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS
RISK
backward stochastic differential equation
random default time
mixed optimal stopping-control problem
Sobolev solution for semilinear PDE with obstacle under monotonicity condition
期刊论文
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2008, 卷号: 13, 页码: 1035-1067
作者:
Matoussi, Anis
;
Xu, Mingyu
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提交时间:2018/07/30
backward stochastic differential equation
reflected backward stochastic differential equation
monotonicity condition
stochastic flow
partial differential equation with obstacle
Successive approximation of infinite dimensional semilinear backward stochastic evolution equations with jumps
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2007, 卷号: 117, 期号: 9, 页码: 1251-1264
作者:
Cao, Guilan
;
He, Kai
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提交时间:2018/07/30
successive approximation
BSEE
non-Lipschitzian coefficient
mild solution
existence
uniqueness
cylindrical Brownian motion
Poisson point process