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Understanding the linkage-dependence structure between oil and gas markets: A new perspective 期刊论文
ENERGY, 2022, 卷号: 257, 页码: 18
作者:  Wei, Zhaohao;  Chai, Jian;  Dong, Jichang;  Lu, Quanying
收藏  |  浏览/下载：63/0  |  提交时间：2023/02/07
Oil and gas markets  Characteristic evolution  Intrinsic mechanism quantification  Non-parametric test  Multivariate GARCH-Copula  CEEMDAN-JADE-RT  
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review 期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:  Bhowmik, Roni;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：168/0  |  提交时间：2020/09/23
stock returns  volatility  GARCH family model  complexity in market volatility forecasting  
Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices 期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:  Liu, Ying;  Peng, Geng;  Hu, Lanyi;  Dong, Jichang;  Zhang, Qingqing
收藏  |  浏览/下载：141/0  |  提交时间：2020/05/24
Stock market  AR-GARCH  Crash incidents  Search volume index  
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光
收藏  |  浏览/下载：166/0  |  提交时间：2021/04/26
Stock index futures  information spillover  time-varying DCC-GARCH-Hong causality test  LRSM breakpoint test  股指期货  信息溢出  时变DCC-GARCH-Hong因果检验  LRSM断点检验  
Nonlinear Least Squares Estimation of Log-ACD Models 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2018, 卷号: 34, 期号: 3, 页码: 516-533
作者:  Chen, Zhao;  Liu, Wei;  Wang, Christina Dan;  Wu, Wu-qing;  Wu, Yao-hua
收藏  |  浏览/下载：169/0  |  提交时间：2018/09/08
Log-ACD model  nonlinear least squares estimation  Log-GARCH model  heavy-tail  
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model 期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:  Wu, Xinyu;  Zhou, Hailin;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：163/0  |  提交时间：2018/07/30
Market prices of risks  GARCH diffusion model  option pricing  efficient importance sampling  maximum likelihood  particle filter  
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：175/0  |  提交时间：2021/01/14
高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung;  Yu, Philip L. H.
收藏  |  浏览/下载：137/0  |  提交时间：2018/07/30
Buffered AR-GARCH model  Buffered AR model  Exchange rate  GARCH model  Nonlinear time series  Threshold AR model  
Composite quantile regression estimation for P-GARCH processes 期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2016, 卷号: 59, 期号: 5, 页码: 977-998
作者:  Zhao Biao;  Chen Zhao;  Tao GuiPing;  Chen Min
收藏  |  浏览/下载：172/0  |  提交时间：2018/07/30
composite quantile regression  periodic GARCH process  strictly periodic stationarity  strong consistency  asymptotic normality  
Quasi-maximum exponential likelihood estimation for a non stationary GARCH(1,1) model 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 1000-1013
作者:  Pan, Baoguo;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：156/0  |  提交时间：2018/07/30
Asymptotic normality  GARCH models  Non stationarity  Quasi-maximum exponential likelihood estimator  Primary 62M10  Secondary 62F12