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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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基于波动率测量误差的波动率预测模型
期刊论文
系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 038, 期号: 008, 页码: 1905
作者:
李俊儒
;
汪寿阳
;
魏云捷
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
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浏览/下载:240/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计
期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:
吴思鑫
;
冯牧
;
张虎
;
陈敏
收藏
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浏览/下载:169/0
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提交时间:2021/01/14
高频数据
非平稳
GARCH模型
拟极大指数似然估计
VaR
高频数据下基于pgarch模型的var估计方法及应用
期刊论文
系统工程理论与实践, 2017, 卷号: 37, 期号: 8, 页码: 2052
作者:
樊鹏英
;
兰勇
;
陈敏
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浏览/下载:146/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频夏普指数的组合证券投资模型
期刊论文
系统工程理论与实践, 2015, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 17
作者:
王艳
;
陈敏
;
赵子龙
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浏览/下载:80/0
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提交时间:2020/01/10
基于日内效应的沪深300股指期货套利的分析
期刊论文
管理科学学报, 2015, 卷号: 018, 期号: 001, 页码: 73
作者:
赵秀娟
;
魏卓
;
汪寿阳
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浏览/下载:122/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频数据的garch模型的伪极大指数似然估计
期刊论文
应用数学学报, 2014, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 1005
作者:
黄金山
;
陈敏
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浏览/下载:75/0
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提交时间:2020/01/10
基于高频数据的中国市场股指期货套利
期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 003, 页码: 476
作者:
魏卓
;
陈冲
;
魏先华
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2020/01/10
中国期货市场高频波动率的长记忆性
期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 031, 期号: 006, 页码: 1039
作者:
汪寿阳
;
庞淑娟
;
刘向丽
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浏览/下载:105/0
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提交时间:2020/01/10
基于Copula函数的程序化交易策略
期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 031, 期号: 004, 页码: 599
作者:
张戈
;
程棵
;
陆凤彬
;
汪寿阳
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浏览/下载:108/0
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提交时间:2020/01/10