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基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
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高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
Quasi-maximum exponential likelihood estimation for a non stationary GARCH(1,1) model 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 1000-1013
作者:  Pan, Baoguo;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：151/0  |  提交时间：2018/07/30
Asymptotic normality  GARCH models  Non stationarity  Quasi-maximum exponential likelihood estimator  Primary 62M10  Secondary 62F12