CSpace

Browse/Search Results:  1-7 of 7 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验 期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
Authors:  朱莉;  陈占寿;  刘向丽;  杨晓光
Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2021/04/26
Stock index futures  information spillover  time-varying DCC-GARCH-Hong causality test  LRSM breakpoint test  股指期货  信息溢出  时变DCC-GARCH-Hong因果检验  LRSM断点检验  
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究 期刊论文
中国科学技术大学学报, 2013, 卷号: 43, 期号: 12, 页码: 989
Authors:  蒋勇;  吴武清;  叶五一;  陈敏;  缪柏其
Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2020/01/10
基于高频数据的中国市场股指期货套利 期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 003, 页码: 476
Authors:  魏卓;  陈冲;  魏先华
Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2020/01/10
基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用 期刊论文
数理统计与管理, 2011, 卷号: 030, 期号: 006, 页码: 1104
Authors:  梁斌;  陈敏;  缪柏其;  黄意球;  陈钊
Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2020/01/10
封闭式基金价格指数波动溢出效应研究——以深市基金指数为例 期刊论文
中国管理科学, 2011, 卷号: 019, 期号: 006, 页码: 1
Authors:  赵秀娟;  朱凯誉;  汪寿阳
Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2020/01/10
我国股指期货的套期保值比率研究 期刊论文
数理统计与管理, 2009, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 143
Authors:  梁斌;  陈敏;  缪柏其;  吴武清
Favorite  |  View/Download:26/0  |  Submit date:2020/01/10
中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用 期刊论文
系统工程理论与实践, 2008, 卷号: 028, 期号: 010, 页码: 14
Authors:  吴武清;  陈敏;  刘伟
Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2020/01/10