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Forecasting carbon prices based on real-time decomposition and causal temporal convolutional networks 期刊论文
APPLIED ENERGY, 2023, 卷号: 331, 页码: 20
作者:  Li, Dan;  Li, Yijun;  Wang, Chaoqun;  Chen, Min;  Wu, Qi
收藏  |  浏览/下载：122/0  |  提交时间：2023/02/07
Carbon price forecast  Granger forecast  Real-time decomposition  Neural Granger causality  Causal temporal convolutional network  
基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：240/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：169/0  |  提交时间：2021/01/14
高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
基于高频夏普指数的组合证券投资模型 期刊论文
系统工程理论与实践, 2015, 卷号: 35, 期号: 1, 页码: 17
作者:  王艳;  陈敏;  赵子龙
收藏  |  浏览/下载：80/0  |  提交时间：2020/01/10
三阶段均值回复tar及其应用 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 卷号: 33, 期号: 4, 页码: 901
作者:  吴武清;  李东;  潘松;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：138/0  |  提交时间：2020/01/10
波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性 期刊论文
系统工程学报, 2013, 卷号: 28, 期号: 2, 页码: 194
作者:  吴武清;  蒋勇;  缪柏其;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：130/0  |  提交时间：2020/01/10
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究 期刊论文
中国科学技术大学学报, 2013, 卷号: 43, 期号: 12, 页码: 989
作者:  蒋勇;  吴武清;  叶五一;  陈敏;  缪柏其
收藏  |  浏览/下载：134/0  |  提交时间：2020/01/10
三阶段均值回复、TAR及其应用 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 页码: 901
作者:  吴武清;  李东;  潘松;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：131/0  |  提交时间：2021/01/14
均值回复  三阶段均值回复  TAR  贸易顺差  
系统风险的会计决定:企业财务风险、经营风险、系统风险的时变关联 期刊论文
管理科学学报, 2012, 卷号: 015, 期号: 004, 页码: 71
作者:  吴武清;  陈暮紫;  黄德龙;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：143/0  |  提交时间：2020/01/10
外汇储备的组合预报法 期刊论文
系统工程理论与实践, 2012, 卷号: 032, 期号: 010, 页码: 2119
作者:  毛志杰;  曹杰;  朱奇;  吴武清;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：138/0  |  提交时间：2020/01/10