CSpace  > 应用数学研究所
波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性
吴武清1; 蒋勇2; 缪柏其3; 陈敏4
2013
Source Publication系统工程学报
ISSN1000-5781
Volume28Issue:2Pages:194
Abstract提出了一种评价波动率模型的方法,与文献中已有准则有较大不同。该方法兼顾了模型拟合新息平方序列的能力和模型的平滑性,而避免了经典的评价方法只考虑模型拟合能力的缺陷。该方法有利于投资者挑选出交易成本相对较低和风险对冲能力相对较强的波动率模型。实证例子是估计中国股票市场的行业时变风险:对三大类波动率模型进行了评价,并指出评价方法或标准的选择直接影响金融风险估计或预测的评价结果。
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/42612
Collection应用数学研究所
Affiliation1.中国人民大学
2.中国人民银行总行
3.中国科学技术大学
4.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
吴武清,蒋勇,缪柏其,等. 波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性[J]. 系统工程学报,2013,28(2):194.
APA 吴武清,蒋勇,缪柏其,&陈敏.(2013).波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性.系统工程学报,28(2),194.
MLA 吴武清,et al."波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性".系统工程学报 28.2(2013):194.
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[吴武清]'s Articles
[蒋勇]'s Articles
[缪柏其]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[吴武清]'s Articles
[蒋勇]'s Articles
[缪柏其]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[吴武清]'s Articles
[蒋勇]'s Articles
[缪柏其]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.