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股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究 期刊论文
中国科学技术大学学报, 2013, 卷号: 43, 期号: 12, 页码: 989
Authors:  蒋勇;  吴武清;  叶五一;  陈敏;  缪柏其
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波动率度量模型的评价方法拟合优度和平滑性 期刊论文
系统工程学报, 2013, 卷号: 28, 期号: 2, 页码: 194
Authors:  吴武清;  蒋勇;  缪柏其;  陈敏
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基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用 期刊论文
数理统计与管理, 2011, 卷号: 030, 期号: 006, 页码: 1104
Authors:  梁斌;  陈敏;  缪柏其;  黄意球;  陈钊
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基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2010, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 431
Authors:  叶五一;  缪柏其;  马宇超
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中国A股市场行业板块间领滞关系的动态变化实证研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2009, 卷号: 000, 期号: 006, 页码: 19
Authors:  陈暮紫;  陈敏;  吴武清;  缪柏其
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我国股指期货的套期保值比率研究 期刊论文
数理统计与管理, 2009, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 143
Authors:  梁斌;  陈敏;  缪柏其;  吴武清
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我国封闭式基金的持股集中度与业绩的关系研究 期刊论文
中国管理科学, 2007, 卷号: 000, 期号: 006, 页码: 7
Authors:  梁斌;  陈敏;  缪柏其
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基于收益率修正分布的VaR估计 期刊论文
数理统计与管理, 2007, 卷号: 026, 期号: 005, 页码: 867
Authors:  叶五一;  缪柏其;  吴振翔
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基于copulagarch的投资组合风险分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2006, 卷号: 26, 期号: 3, 页码: 45
Authors:  缪柏其;  吴振翔;  陈敏;  叶五一
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基于copula方法的条件var估计 期刊论文
中国科学技术大学学报, 2006, 卷号: 36, 期号: 9, 页码: 917
Authors:  叶五一;  缪柏其;  吴振翔
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