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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Deep graph level anomaly detection with contrastive learning
期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2022, 卷号: 12, 期号: 1, 页码: 11
作者:
Luo, Xuexiong
;
Wu, Jia
;
Yang, Jian
;
Xue, Shan
;
Peng, Hao
;
Zhou, Chuan
;
Chen, Hongyang
;
Li, Zhao
;
Sheng, Quan Z.
收藏
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浏览/下载:71/0
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提交时间:2023/02/07
Multi-objective approaches to portfolio optimization with market impact costs
期刊论文
MEMETIC COMPUTING, 2022, 页码: 11
作者:
Wang, Hongze
;
Li, Xuerong
;
Hong, Wenjing
;
Tang, Ke
收藏
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浏览/下载:62/0
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提交时间:2023/02/07
Portfolio optimization
Market impact cost
Multi-objective optimization
Evolutionary computation
Memetic algorithm
New insights and augmented Lagrangian algorithm for optimal portfolio liquidation with market impact
期刊论文
INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, 2022, 页码: 25
作者:
Xu, Fengmin
;
Li, Xuepeng
;
Dai, Yu-Hong
;
Wang, Meihua
收藏
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浏览/下载:74/0
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提交时间:2023/02/07
augmented Lagrangian algorithm
equity and liability
optimal portfolio liquidation
price impact
Integrated profiling of human pancreatic cancer organoids reveals chromatin accessibility features associated with drug sensitivity
期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2022, 卷号: 13, 期号: 1, 页码: 16
作者:
Shi, Xiaohan
;
Li, Yunguang
;
Yuan, Qiuyue
;
Tang, Shijie
;
Guo, Shiwei
;
Zhang, Yehan
;
He, Juan
;
Zhang, Xiaoyu
;
Han, Ming
;
Liu, Zhuang
;
Zhu, Yiqin
;
Gao, Suizhi
;
Wang, Huan
;
Xu, Xiongfei
;
Zheng, Kailian
;
Jing, Wei
;
Chen, Luonan
;
Wang, Yong
;
Jin, Gang
;
Gao, Dong
收藏
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浏览/下载:128/0
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提交时间:2022/06/21
Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:121/0
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提交时间:2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
Deciphering spatial domains from spatially resolved transcriptomics with an adaptive graph attention auto-encoder
期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2022, 卷号: 13, 期号: 1, 页码: 12
作者:
Dong, Kangning
;
Zhang, Shihua
收藏
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浏览/下载:102/0
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提交时间:2022/06/21
Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
收藏
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浏览/下载:159/0
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Identifying phenotype-associated subpopulations by integrating bulk and single-cell sequencing data
期刊论文
NATURE BIOTECHNOLOGY, 2021, 页码: 18
作者:
Sun, Duanchen
;
Guan, Xiangnan
;
Moran, Amy E.
;
Wu, Ling-Yun
;
Qian, David Z.
;
Schedin, Pepper
;
Dai, Mu-Shui
;
Danilov, Alexey, V
;
Alumkal, Joshi J.
;
Adey, Andrew C.
;
Spellman, Paul T.
;
Xia, Zheng
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浏览/下载:146/0
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提交时间:2022/04/02
Take Bitcoin into your portfolio: a novel ensemble portfolio optimization framework for broad commodity assets
期刊论文
Financial Innovation, 2021, 卷号: 7, 期号: 1
作者:
Li,Yuze
;
Jiang,Shangrong
;
Wei,Yunjie
;
Wang,Shouyang
收藏
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2021/10/26
Portfolio optimization
Bitcoin
Deep learning
Reinforcement learning
Variational mode decomposition
Sample average approximation of CVaR-based hedging problem with a deep-learning solution
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2021, 卷号: 56, 页码: 14
作者:
Peng, Cheng
;
Li, Shuang
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
收藏
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浏览/下载:136/0
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提交时间:2021/04/26
Conditional Value-at-Risk
Hedging strategies
Deep learning
Theoretical guarantee
Sample average approximation
Uniform convergence