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基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
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高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
三阶段均值回复、TAR及其应用 期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 页码: 901
作者:  吴武清;  李东;  潘松;  陈敏
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均值回复  三阶段均值回复  TAR  贸易顺差  
系统风险的会计决定：企业财务风险、经营风险、系统风险的时变关联 期刊论文
管理科学学报, 2012, 卷号: 15.0, 期号: 004, 页码: 71-80
作者:  吴武清;  陈暮紫;  黄德龙;  陈敏
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会计决定风险  系统风险  财务风险  经营风险  动态关联  
人民币汇率、汇率风险对中国对美国出口的经济影响分析 期刊论文
数理统计与管理, 2008, 卷号: 27.0, 期号: 004, 页码: 663-677
作者:  吴武清;  陈敏;  毛志杰
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人民币汇率  汇率风险  升值  UCM  自回归-GARCH  动态条件相关系数  
基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 期刊论文
系统工程理论与实践, 2006, 页码: 45
作者:  吴振翔;  陈敏;  叶五一
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投资组合  风险分析  Copula  GARCH  
跟踪雷达测量误差的统计模型（Ⅱ）：参数估计的强相合性 期刊论文
应用数学学报, 1997, 卷号: 20.0, 期号: 002, 页码: 161-174
作者:  陈敏;  舒长胜;  安万福;  齐全跃;  吴国富
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跟踪雷达  测量误差  参数估计  统计模型  强相合性