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基于周期garch过程var的分位回归估计 期刊论文
系统科学与数学, 2017, 卷号: 37, 期号: 1, 页码: 253
作者:  赵彪;  赵子龙;  冯牧
收藏  |  浏览/下载：89/0  |  提交时间：2020/01/10
基于VaR和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究 期刊论文
数理统计与管理, 2012, 卷号: 031, 期号: 004, 页码: 735
作者:  刘沛欣;  田军;  周勇
收藏  |  浏览/下载：118/0  |  提交时间：2020/01/10
中国期货市场高频波动率的长记忆性 期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 031, 期号: 006, 页码: 1039
作者:  汪寿阳;  庞淑娟;  刘向丽
收藏  |  浏览/下载：107/0  |  提交时间：2020/01/10
基于价格极差的金融波动率建模:理论与实证分析 期刊论文
中国管理科学, 2009, 卷号: 017, 期号: 006, 页码: 1
作者:  李红权;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：38/0  |  提交时间：2020/01/10
人民币汇率汇率风险对中国对美国出口的经济影响分析 期刊论文
数理统计与管理, 2008, 卷号: 027, 期号: 004, 页码: 663
作者:  吴武清;  陈敏;  毛志杰
收藏  |  浏览/下载：127/0  |  提交时间：2020/01/10
人民币汇率、汇率风险对中国对美国出口的经济影响分析 期刊论文
数理统计与管理, 2008, 卷号: 27.0, 期号: 004, 页码: 663-677
作者:  吴武清;  陈敏;  毛志杰
收藏  |  浏览/下载：114/0  |  提交时间：2021/01/14
人民币汇率  汇率风险  升值  UCM  自回归-GARCH  动态条件相关系数