KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析 | |
| 吴振翔1; 陈敏2; 叶五一3 | |
| 2006 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 页码 | 45 |
| 摘要 | 结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式. |
| 关键词 | 投资组合 风险分析 Copula GARCH |
| 收录类别 | CSCD |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:2353390 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/57093 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.浙江大学 3.中国科学技术大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴振翔,陈敏,叶五一. 基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J]. 系统工程理论与实践,2006:45. |
| APA | 吴振翔,陈敏,&叶五一.(2006).基于Copula-GARCH的投资组合风险分析.系统工程理论与实践,45. |
| MLA | 吴振翔,et al."基于Copula-GARCH的投资组合风险分析".系统工程理论与实践 (2006):45. |
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