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Continuous-time portfolio selection with liability: Mean-variance model and stochastic LQ approach 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2008, 卷号: 42, 期号: 3, 页码: 943-953
作者:  Xie, Shuxiang;  Li, Zhongfei;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：127/0  |  提交时间：2018/07/30
portfolio selection  asset-liability management  continuous-time  mean-variance model  stochastic linear-quadratic control  
摩擦市场的最优消费-投资组合选择 期刊论文
系统科学与数学, 2004, 卷号: 024, 期号: 003, 页码: 406
作者:  李仲飞;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：43/0  |  提交时间：2020/01/10
EaR风险度量与动态投资决策 期刊论文
数量经济技术经济研究, 2003, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 45
作者:  汪寿阳;  李仲飞
收藏  |  浏览/下载：46/0  |  提交时间：2020/01/10
摩擦市场的利率期限结构的无套利分析 期刊论文
系统科学与数学, 2002, 卷号: 022, 期号: 003, 页码: 285
作者:  李仲飞;  汪寿阳;  邓小铁
收藏  |  浏览/下载：73/0  |  提交时间：2020/01/10
有摩擦金融市场中强无套利的刻画 期刊论文
系统工程理论与实践, 2002, 卷号: 022, 期号: 010, 页码: 60
作者:  汪寿阳;  李仲飞;  邓小铁
收藏  |  浏览/下载：39/0  |  提交时间：2020/01/10
有摩擦金融市场的弱无套利性 期刊论文
中国管理科学, 2002, 卷号: 010, 期号: 003, 页码: 1
作者:  李仲飞;  汪寿阳;  杨海亮
收藏  |  浏览/下载：23/0  |  提交时间：2020/01/10
多目标规划的整体解 期刊论文
系统科学与数学, 1995, 卷号: 015, 期号: 001, 页码: 30
作者:  李仲飞;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：76/0  |  提交时间：2020/01/10
多目标规划的Lagrange对偶与标量化定理 期刊论文
系统科学与数学, 1993, 卷号: 013, 期号: 003, 页码: 211
作者:  李仲飞;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：12/0  |  提交时间：2020/01/10
多目标规划的一个标量化定理 期刊论文
科学通报, 1993, 卷号: 038, 期号: 001, 页码: 5
作者:  李仲飞;  杨丰梅;  汪寿阳
收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2020/01/10