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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
;
Xu, Zuo Quan
;
Yang, Zhou
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浏览/下载:41/0
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提交时间:2023/02/07
SSD-minimal
stochastic dominance
Skorokhod lemma
complete market
risk minimizing
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
收藏
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浏览/下载:124/0
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提交时间:2022/04/02
expected utility maximization
stochastic dominance
tail risk management
risk sharing
quantile formulation
Fractional Degree Stochastic Dominance
期刊论文
MANAGEMENT SCIENCE, 2020, 卷号: 66, 期号: 10, 页码: 4630-4647
作者:
Huang, Rachel J.
;
Tzeng, Larry Y.
;
Zhao, Lin
收藏
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浏览/下载:125/0
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提交时间:2021/01/14
stochastic dominance
risk aversion
risk lovingness
higher-order risk preferences
risk taking
Comment on "Aging Population, Retirement, and Risk Taking"
期刊论文
MANAGEMENT SCIENCE, 2020, 卷号: 66, 期号: 6, 页码: 2792-2795
作者:
Huang, Rachel J.
;
Tzeng, Larry Y.
;
Wang, Jr-Yan
;
Zhao, Lin
收藏
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浏览/下载:130/0
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提交时间:2020/09/23
asymptotic stochastic dominance
maximum geometric mean strategy
long-run investment
THE MULTIDIMENSIONAL AUCTIONS WITH ASYMMETRIC SUPPLIERS
期刊论文
JOURNAL OF NONLINEAR AND CONVEX ANALYSIS, 2020, 卷号: 21, 期号: 5, 页码: 1047-1065
作者:
Chen, Zhe
;
Chen, Guang-Ya
收藏
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浏览/下载:143/0
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提交时间:2020/09/23
Multidimensional auctions
asymmetric suppliers
bidding behavior
revenue equivalence
stochastic dominance
Arrow-Debreu equilibria for rank-dependent utilities with heterogeneous probability weighting
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2019, 卷号: 29, 期号: 3, 页码: 898-927
作者:
Jin, Hanqing
;
Xia, Jianming
;
Zhou, Xun Yu
收藏
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浏览/下载:188/0
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提交时间:2020/01/10
Arrow-Debreu equilibrium
comonotone Pareto optimum
price equilibrium with transfers
probability weighting
rank-dependent utility
state-price density
G11
Portfolio selection under uncertainty by the ordered modular average operator
期刊论文
FUZZY OPTIMIZATION AND DECISION MAKING, 2019, 卷号: 18, 期号: 1, 页码: 1-14
作者:
Li, Hong-Quan
;
Yi, Zhi-Hong
;
Fang, Yong
收藏
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浏览/下载:164/0
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提交时间:2019/04/02
Aggregation operator
Portfolio selection
The mean-variance model
The ordered modular averages
The ordered weighted averages
Comparing risks with reference points: A stochastic dominance approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2016, 卷号: 70, 页码: 105-116
作者:
Guo, Dongmei
;
Hu, Yi
;
Wang, Shouyang
;
Zhao, Lin
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浏览/下载:117/0
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提交时间:2018/07/30
Stochastic dominance
Reference point
Loss aversion
Downside risk
Allais-type anomalies
Endowment effect for risk
Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2009, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 459-465
作者:
Song, Yongsheng
;
Yan, Jia-An
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2018/07/30
Choquet integral
(Concave) distortion
Risk measure
Stochastic orders
Coherent
Monotonicity and convexity of some functions associated with denumerable Markov chains and their applications to queuing systems
期刊论文
PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES, 2006, 卷号: 20, 期号: 1, 页码: 67-86
作者:
Yu, HB
;
He, QM
;
Zhang, HQ
收藏
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浏览/下载:181/0
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提交时间:2018/07/30