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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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A new method for estimating Sharpe ratio function via local maximum likelihood
期刊论文
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2022, 页码: 19
作者:
Xu, Wenchao
;
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Zhang, Riquan
收藏
  |  
浏览/下载:79/0
  |  
提交时间:2023/02/07
Direct method
heteroscedastic non-parametric regression
joint limiting distribution
local polynomial smoothing
Sharpe ratio function
Can financial crisis be detected? Laplacian energy measure
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE, 2022, 页码: 28
作者:
Huang, Chuangxia
;
Deng, Yunke
;
Yang, Xin
;
Yang, Xiaoguang
;
Cao, Jinde
收藏
  |  
浏览/下载:79/0
  |  
提交时间:2023/02/07
Financial crisis
complex network
Laplacian energy
network structure
seasonal-trend decomposition procedure based on loess (STL)
Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
收藏
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浏览/下载:170/0
  |  
提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Mixture proportional hazards cure model with latent variables
期刊论文
STATISTICS IN MEDICINE, 2021, 页码: 15
作者:
He, Haijin
;
Han, Dongxiao
;
Song, Xinyuan
;
Sun, Liuquan
收藏
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浏览/下载:134/0
  |  
提交时间:2022/04/02
cure model
factor analysis
latent variables
logistic regression
proportional hazards model
Systemically important financial institutions in China: from view of tail risk spillover network
期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021, 页码: 7
作者:
Yang, Xin
;
Chen, Shan
;
Liu, Zhifeng
;
Yang, Xiaoguang
;
Huang, Chuangxia
收藏
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浏览/下载:138/0
  |  
提交时间:2021/10/26
Financial institution
tail risk spillover network
panel data regression model
systemic risk
complex network
Sample average approximation of CVaR-based hedging problem with a deep-learning solution
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2021, 卷号: 56, 页码: 14
作者:
Peng, Cheng
;
Li, Shuang
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
收藏
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浏览/下载:141/0
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提交时间:2021/04/26
Conditional Value-at-Risk
Hedging strategies
Deep learning
Theoretical guarantee
Sample average approximation
Uniform convergence
KALMAN-BUCY FILTERING AND MINIMUM MEAN SQUARE ESTIMATOR UNDER UNCERTAINTY
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2021, 卷号: 59, 期号: 4, 页码: 2669-2692
作者:
Ji, Shaolin
;
Kong, Chuiliu
;
Sun, Chuanfeng
;
Zhang, Ji-Feng
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浏览/下载:128/0
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提交时间:2022/04/02
Kalman-Bucy filtering
minimum mean square estimator
drift uncertainty
convex operator
minimax theorem
backward stochastic differential equation
Systemic Importance of China's Financial Institutions: A Jump Volatility Spillover Network Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 15
作者:
Yang, Xin
;
Zhao, Xian
;
Gong, Xu
;
Yang, Xiaoguang
;
Huang, Chuangxia
收藏
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浏览/下载:151/0
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提交时间:2020/09/23
financial institution
complex network
jump volatility
entropy weight TOPSIS
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:
Bhowmik, Roni
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:164/0
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提交时间:2020/09/23
stock returns
volatility
GARCH family model
complexity in market volatility forecasting