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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets
期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:
Wang, Xiangyu
;
Xia, Jianming
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提交时间:2022/04/02
expected utility maximization
stochastic dominance
tail risk management
risk sharing
quantile formulation
Flexible decision models for a two-dimensional warranty policy with periodic preventive maintenance
期刊论文
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY, 2017, 卷号: 162, 页码: 14-27
作者:
Wang, Jinting
;
Zhou, Zhuang
;
Peng, Hao
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浏览/下载:101/0
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提交时间:2018/07/30
Warranty policy
Periodic preventive maintenance
Failure rate model
Nash equilibrium
Stackelberg equilibrium
Upgrade level
Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing
期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:
Li, Ping
;
Wang, Shou-Yang
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浏览/下载:111/0
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提交时间:2018/07/30
martingale measure
derivative pricing
optimal consumption
incomplete market
utility maximization
Optimal investment for an insurer: The martingale approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2007, 卷号: 40, 期号: 2, 页码: 322-334
作者:
Wang, Zengwu
;
Xia, Jianming
;
Zhang, Lihong
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浏览/下载:124/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance efficient portfolio
martingale approach
forward-backward stochastic differential equation (FBSDE)
insurer
Mean-variance portfolio choice: Quadratic partial hedging
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2005, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 533-538
作者:
Xia, JM
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance portfolios
utility maximization
partial hedging
incomplete markets
anoteonthemeanvariancecriteriafordiscretetimefinancialmarkets
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2005, 卷号: 021, 期号: 004, 页码: 693
作者:
Liu Xinhua
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浏览/下载:108/0
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提交时间:2020/01/10
Multi-agent investment in incomplete markets
期刊论文
FINANCE AND STOCHASTICS, 2004, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 241-259
作者:
Xia, JM
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浏览/下载:138/0
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提交时间:2018/07/30
cooperative investment
Pareto optimum
core
incomplete markets