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Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang
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martingale measure  derivative pricing  optimal consumption  incomplete market  utility maximization  
Mean-variance portfolio choice: Quadratic partial hedging 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2005, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 533-538
作者:  Xia, JM
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mean-variance portfolios  utility maximization  partial hedging  incomplete markets  
anoteonthemeanvariancecriteriafordiscretetimefinancialmarkets 期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2005, 卷号: 021, 期号: 004, 页码: 693
作者:  Liu Xinhua
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Cooperative hedging in incomplete markets 期刊论文
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2005, 卷号: 23, 期号: 3, 页码: 475-489
作者:  Xia, JM
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cooperative game  core  hedging  minimax theorem  
Multi-agent investment in incomplete markets 期刊论文
FINANCE AND STOCHASTICS, 2004, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 241-259
作者:  Xia, JM
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cooperative investment  Pareto optimum  core  incomplete markets