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Unweighted estimation based on optimal sample under measurement constraints 期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2022, 页码: 19
作者:  Wang, Jing;  Wang, HaiYing;  Xiong, Shifeng
收藏  |  浏览/下载：87/0  |  提交时间：2023/02/07
Generalized linear models  massive data  martingale central limit theorem  
A Reliability Growth Process Model with Time-Varying Covariates and Its Application 期刊论文
MATHEMATICS, 2021, 卷号: 9, 期号: 8, 页码: 15
作者:  Tian, Xin-Yu;  Shi, Xincheng;  Peng, Cheng;  Yi, Xiao-Jian
收藏  |  浏览/下载：146/0  |  提交时间：2021/06/01
AMSAA model  reliability growth  covariate effects  maximum likelihood  statistical inference  
STOCHASTIC HEAT EQUATIONS WITH VALUES IN A MANIFOLD VIA DIRICHLET FORMS 期刊论文
SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 52, 期号: 3, 页码: 2237-2274
作者:  Roeckner, Michael;  Wu, Bo;  Zhu, Rongchan;  Zhu, Xiangchan
收藏  |  浏览/下载：178/0  |  提交时间：2020/09/23
stochastic heat equation  Ricci curvature  functional inequality  quasi-regular Dirichlet form  
G-expectation weighted Sobolev spaces, backward SDE and path dependent PDE 期刊论文
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN, 2015, 卷号: 67, 期号: 4, 页码: 1725-1757
作者:  Peng, Shige;  Song, Yongsheng
收藏  |  浏览/下载：152/0  |  提交时间：2018/07/30
backward SDEs  partial differential equations  path dependent PDEs  G-expectation  G-martingale  Sobolev space  G-Sobolev space  
Model-based pricing for financial derivatives 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:  Zhu, Ke;  Ling, Shiqing
收藏  |  浏览/下载：139/0  |  提交时间：2018/07/30
NGARCH  EGARCH and GJR models  Non-normal innovation  Option valuation  Risk neutralized measure  Volatility skew  
Estimation of the area under ROC curve with censored data 期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2009, 卷号: 139, 期号: 3, 页码: 1033-1044
作者:  Wang, Qihua;  Yao, Lili;  Lai, Peng
收藏  |  浏览/下载：136/0  |  提交时间：2018/07/30
ROC curve  Asymptotic normality  Counting process and martingale theory  
Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang
收藏  |  浏览/下载：111/0  |  提交时间：2018/07/30
martingale measure  derivative pricing  optimal consumption  incomplete market  utility maximization  
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
收藏  |  浏览/下载：151/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes  
A new look at some basic concepts in arbitrage pricing theory 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2003, 卷号: 46, 期号: 6, 页码: 764-774
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
收藏  |  浏览/下载：143/0  |  提交时间：2018/07/30
allowable strategy  martingale measure  no free lunch  superhedging  regular strategy  attainable claim  
Almost sure stability of linear stochastic differential equations with jumps 期刊论文
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS, 2002, 卷号: 123, 期号: 1, 页码: 121-155
作者:  Li, CW;  Dong, Z;  Situ, R
收藏  |  浏览/下载：141/0  |  提交时间：2018/07/30
jump-diffusion  invariant measure  Lyapunov exponent  Fredholm alternative  exponential martingale  large deviations