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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Impact of the RMB Joining in the SDR Basket on Its Internationalization from the Perspective of Risk Spillover
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 12
作者:
Zhang, Bingjie
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
;
Zhao, Xueting
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2020/09/23
Dynamic network
risk spillover
RMB internationalization
SDR basket
structural VAR
The return and volatility nexus among stock market and macroeconomic fundamentals for China
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 526, 页码: 16
作者:
Abbas, Ghulam
;
Bashir, Usman
;
Wang, Shouyang
;
Zebende, Gilney Figueira
;
Ishfaq, Muhammad
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浏览/下载:178/0
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提交时间:2020/01/10
Returns
Volatility
Macroeconomic variables
Generalized VAR
China
Model averaging based on leave-subject-out cross-validation for vector autoregressions
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2019, 卷号: 209, 期号: 1, 页码: 35-60
作者:
Liao, Jun
;
Zong, Xianpeng
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
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浏览/下载:191/0
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提交时间:2020/01/10
Asymptotic optimality
Consistency
Leave-subject-out cross-validation
Model averaging
Vector autoregressions
Return and Volatility Connectedness between Stock Markets and Macroeconomic Factors in the G-7 Countries
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING, 2019, 卷号: 28, 期号: 1, 页码: 1-36
作者:
Abbas, Ghulam
;
Hammoudeh, Shawkat
;
Shahzad, Syed Jawad Hussain
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
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浏览/下载:224/0
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提交时间:2019/03/11
G-7 return
volatility
connectedness
macroeconomic factors
generalized VAR
returnandvolatilityconnectednessbetweenstockmarketsandmacroeconomicfactorsintheg7countries
期刊论文
journalofsystemsscienceandsystemsengineering, 2019, 卷号: 28, 期号: 1, 页码: 1
作者:
Abbas Ghulam
;
Hammoudeh Shawkat
;
Shahzad Syed Jawad Hussain
;
Wang Shouyang
;
Wei Yunjie
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浏览/下载:175/0
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提交时间:2020/01/10
基于CoES模型的我国金融系统性风险度量
期刊论文
系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 038, 期号: 003, 页码: 565
作者:
张冰洁
;
汪寿阳
;
魏云捷
;
赵雪婷
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浏览/下载:159/0
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提交时间:2020/01/10
Testing Association between Mixed Type Outcomes and Covariates Jointly by the Use of a Latent Variable
期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7, 期号: 8006, 页码: 10
作者:
Zhu, Jiayan
;
Zhang, Wei
;
Li, Qizhai
;
Li, Zhengbang
;
Zhu, Jiayan
;
Zhang, Wei
;
Li, Qizhai
;
Li, Zhengbang
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浏览/下载:480/131
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提交时间:2018/07/30
Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets
期刊论文
ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359
作者:
Lu, Fengbin
;
Qiao, Han
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
;
Li, Yuze
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浏览/下载:134/0
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提交时间:2018/07/30
Time-varying coefficient VAR
Dynamic lagged correlation
Granger causality
Crude oil
Stock market
基于区间型数据的金融时间序列预测研究
期刊论文
系统工程学报, 2016, 卷号: 31, 期号: 6, 页码: 816
作者:
杨威
;
韩艾
;
汪寿阳
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2020/01/10
constructionandanalysisofcommonforeigntradecyclebasedonmsvaranempiricalstudyofglobalexperience
期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2015, 卷号: 28, 期号: 2, 页码: 360
作者:
Zhang Lili
;
Zhang Xun
;
Cheng Ke
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提交时间:2020/01/10