KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 | |
张冰洁1; 汪寿阳2 ; 魏云捷2; 赵雪婷3
| |
| 2018 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 038期号:003页码:565 |
| 摘要 | 为了更加准确地度量金融系统性风险，预防灾难性金融风险事件发生，本文基于尾部损失的均值提出了一个新的度量系统性风险的方法——CoES模型，相对于传统的CoVaR模型来说，该方法更关注尾部损失的均值而不仅仅是单一分位点上的期望损失，能够更加准确地捕捉系统性风险，为金融系统监管提供更为有效的信息．最后，本文将该方法用于度量2007-2016年间共21个金融机构对我国金融市场系统性风险的贡献．研究结果发现：1）CoVaR模型可能低估了金融机构的系统性风险；2）当银行行业受到冲击时，其对整个金融系统造成的风险最大，其次是保险，房地产和多元金融行业；3）在银行行业中，对系统性风险贡献最大的当属工商银行和中国银行，应对其进行重点监管；4）相对于银行和房地产行业，保险行业和多元金融行业自身的VaR值较高，但对金融系统性风险的贡献较低，因此应注意对其自身风险的管理． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46206 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.北京航空航天大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 3.中央财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 张冰洁,汪寿阳,魏云捷,等. 基于CoES模型的我国金融系统性风险度量[J]. 系统工程理论与实践,2018,038(003):565. |
| APA | 张冰洁,汪寿阳,魏云捷,&赵雪婷.(2018).基于CoES模型的我国金融系统性风险度量.系统工程理论与实践,038(003),565. |
| MLA | 张冰洁,et al."基于CoES模型的我国金融系统性风险度量".系统工程理论与实践 038.003(2018):565. |
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