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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:  Wang, Christina Dan;  Chen, Zhao;  Lian, Yimin;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：159/0  |  提交时间：2022/04/29
Asset selection  High frequency Sharpe ratio  Ultrahigh dimensional  Serial correlation  Sure screening property  
Multi-step-ahead wind speed forecasting based on a hybrid decomposition method and temporal convolutional networks 期刊论文
ENERGY, 2022, 卷号: 238, 页码: 22
作者:  Li, Dan;  Jiang, Fuxin;  Chen, Min;  Qian, Tao
收藏  |  浏览/下载：138/0  |  提交时间：2022/04/02
Wind speed forecasting  Ensemble patch transform  Complete ensemble empirical mode  decomposition  Temporal convolutional network  Hybrid method  
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：169/0  |  提交时间：2021/01/14
高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717-730
作者:  Fan, Peng-ying;  Wu, Si-xin;  Zhao, Zi-long;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：156/0  |  提交时间：2018/07/30
asymptotic normality  consistency  high-frequency data  PGARCH model  M-estimator  
mestimationforperiodicgarchmodelwithhighfrequencydata 期刊论文
actamathematicaeapplicataesinicaenglishseries, 2017, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 717
作者:  Fan Pengying;  Wu Sixin;  Zhao Zilong;  Chen Min
收藏  |  浏览/下载：152/0  |  提交时间：2020/01/10
Least absolute deviation estimation of autoregressive conditional duration model 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2011, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: 243-254
作者:  Liu, Wei;  Wang, Hui-min;  Chen, Min
收藏  |  浏览/下载：147/0  |  提交时间：2018/07/30
least absolute deviation estimation  ACD model  heavy tail  
leastabsolutedeviationestimationofautoregressiveconditionaldurationmodel 期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2011, 卷号: 027, 期号: 002, 页码: 243
作者:  Liu Wei;  Wang Huimin;  Chen Min
收藏  |  浏览/下载：125/0  |  提交时间：2020/01/10
Relationship between increase rate of human plague in China and global climate index as revealed by cross-spectral and cross-wavelet analyses 期刊论文
INTEGRATIVE ZOOLOGY, 2007, 卷号: 2, 期号: 3, 页码: 144-153
作者:  Zhang, Zhibin;  Li, Zhenqing;  Tao, Yi;  Chen, Min;  Wen, Xinyu;  Xu, Lei;  Tian, Huidong;  Stenseth, Nils Chr
收藏  |  浏览/下载：169/0  |  提交时间：2018/07/30
El Nino/Southern Oscillation  global climate variation  human plague  northern hemisphere air tempe rature  sea surface temperature  southern oscillation index