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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Nonlinear Least Squares Estimation of Log-ACD Models
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2018, 卷号: 34, 期号: 3, 页码: 516-533
作者:
Chen, Zhao
;
Liu, Wei
;
Wang, Christina Dan
;
Wu, Wu-qing
;
Wu, Yao-hua
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提交时间:2018/09/08
Log-ACD model
nonlinear least squares estimation
Log-GARCH model
heavy-tail
Estimation of high dimensional mean regression in the absence of symmetry and light tail assumptions
期刊论文
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 2017, 卷号: 79, 期号: 1, 页码: 247-265
作者:
Fan, Jianqing
;
Li, Quefeng
;
Wang, Yuyan
收藏
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2018/07/30
High dimension
Huber loss
M-estimator
Optimal rate
Robust regularization
LADE-Based Inference for ARMA Models With Unspecified and Heavy-Tailed Heteroscedastic Noises
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2015, 卷号: 110, 期号: 510, 页码: 784-794
作者:
Zhu, Ke
;
Ling, Shiqing
收藏
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浏览/下载:116/0
  |  
提交时间:2018/07/30
ARMA(p, q) models
Asymptotic normality
G/ARCH noises
Heavy-tailed noises
LADE
Random weighting approach
Self-weighted LADE
Sign-based portmanteau test
Strong consistency
Least absolute deviation estimation of autoregressive conditional duration model
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2011, 卷号: 27, 期号: 2, 页码: 243-254
作者:
Liu, Wei
;
Wang, Hui-min
;
Chen, Min
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浏览/下载:148/0
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提交时间:2018/07/30
least absolute deviation estimation
ACD model
heavy tail
Nonlinear autoregressive models with heavy-tailed innovation
期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2005, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 333-340
作者:
Jin, Y
;
An, HZ
收藏
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浏览/下载:81/0
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提交时间:2018/07/30
nonlinear autoregressive model
innovation
tail probability
Precise large deviations for sums of random variables with consistently varying tails
期刊论文
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY, 2004, 卷号: 41, 期号: 1, 页码: 93-107
作者:
Ng, KW
;
Tang, QH
;
Yan, JA
;
Yang, HL
收藏
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浏览/下载:130/0
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提交时间:2018/07/30
consistently varying tail
doubly stochastic process
heavy tail
Matuszewska index
negative association
precise large deviations
random sums