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A Minimax Probability Machine for Nondecomposable Performance Measures 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS, 2021, 页码: 13
作者:  Luo, Junru;  Qiao, Hong;  Zhang, Bo
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Measurement  Task analysis  Covariance matrices  Support vector machines  Prediction algorithms  Minimization  Kernel  Imbalanced classification  minimax probability machine  nondecomposable performance measures  
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates 期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:  Zhu, Ke;  Li, Wai Keung;  Yu, Philip L. H.
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Buffered AR-GARCH model  Buffered AR model  Exchange rate  GARCH model  Nonlinear time series  Threshold AR model  
L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130
作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY
收藏  |  浏览/下载：96/0  |  提交时间：2018/07/30
autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model  
Nonparametric identification for nonlinear autoregressive time series models: Convergence rates 期刊论文
CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B, 1999, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 173-184
作者:  Lu, ZD;  Cheng, P
收藏  |  浏览/下载：84/0  |  提交时间：2018/07/30
nonlinear AR model  optimal convergence rates  Kernel approach  autoregression function  variance of white noise  consistency  
nonparametricidentificationfornonlinearautoregressivetimeseriesmodelsconvergencerates 期刊论文
chineseannalsofmathematicsseriesb, 1999, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 173
作者:  Cheng Ping;  Lu Zudi
收藏  |  浏览/下载：105/0  |  提交时间：2020/01/10
On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文
STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217
作者:  Lu, ZD
收藏  |  浏览/下载：102/0  |  提交时间：2018/07/30
autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term