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L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130
作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY
收藏  |  浏览/下载：92/0  |  提交时间：2018/07/30
autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model