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RISK MEASURE OPTIMIZATION: PERCEIVED RISK AND OVERCONFIDENCE OF STRUCTURED PRODUCT INVESTORS 期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, 2019, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 1473-1492
作者:  Chen, Xi;  Wang, Zongrun;  Deng, Songhai;  Fang, Yong
收藏  |  浏览/下载：162/0  |  提交时间：2020/01/10
Perceived risk  overconfidence  price distribution  subjective probability  structured financial product  
Timing the market: the economic value of price extremes 期刊论文
Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1
作者:  Xie,Haibin;  Wang,Shouyang
收藏  |  浏览/下载：163/0  |  提交时间：2018/11/16
Price extremes  Return decomposition  Asymmetry  Return predictability  
The behavioral implications of the bilateral gamma process 期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2018, 卷号: 500, 页码: 259-264
作者:  Xie, Haibin;  Wang, Shouyang;  Lu, Zudi
收藏  |  浏览/下载：153/0  |  提交时间：2018/07/30
Bilateral gamma process  Walrasian equilibrium  Asset price  Microstructure  
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model 期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:  Wu, Xinyu;  Zhou, Hailin;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：166/0  |  提交时间：2018/07/30
Market prices of risks  GARCH diffusion model  option pricing  efficient importance sampling  maximum likelihood  particle filter  
Equilibrium Investment Strategy for a DC Plan With Partial Information and Mean-Variance Criterion 期刊论文
IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 1492-1504
作者:  Li, Yongwu;  Wang, Shouyang;  Zeng, Yan;  Qiao, Han
收藏  |  浏览/下载：138/0  |  提交时间：2018/07/30
Dynamic equilibrium  dynamic programming  Kalman filters  optimal control  portfolios  
Analysis of crisis impact on crude oil prices: a new approach with interval time series modelling 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2016, 卷号: 16, 期号: 12, 页码: 1917-1928
作者:  Yang, Wei;  Han, Ai;  Hong, Yongmiao;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：150/0  |  提交时间：2018/07/30
Interval dummy variable  Interval time series  Crisis  Crude oil prices  Speculation index  Range volatility  
anewinvestorsentimentindicatorbasedonreturndecomposition 期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2016, 卷号: 4, 期号: 2, 页码: 121
作者:  Liu Yuan;  Shang Yan;  Shi Jianming;  Wang Shouyang
收藏  |  浏览/下载：162/0  |  提交时间：2020/01/10
Time-consistent investment strategy under partial information 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2015, 卷号: 65, 页码: 187-197
作者:  Li, Yongwu;  Qiao, Han;  Wang, Shouyang;  Zhang, Ling
收藏  |  浏览/下载：112/0  |  提交时间：2018/07/30
Time inconsistency  Mean-variance  Partial information  Equilibrium strategy  Extended HJB system of equations  
The valuation of convertible bonds with numeraire changes 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2010, 卷号: 26, 期号: 2, 页码: 321-332
作者:  Zhou, Hai-lin;  Wang, Shou-yang
收藏  |  浏览/下载：97/0  |  提交时间：2018/07/30
Convertible bonds  complete market  numeraire changes  closed-form solution  
thevaluationofconvertiblebondswithnumerairechanges 期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2010, 卷号: 26, 期号: 2, 页码: 321
作者:  Zhou Hailin;  Wang Shouyang
收藏  |  浏览/下载：95/0  |  提交时间：2020/01/10