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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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New insights and augmented Lagrangian algorithm for optimal portfolio liquidation with market impact
期刊论文
INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, 2022, 页码: 25
作者:
Xu, Fengmin
;
Li, Xuepeng
;
Dai, Yu-Hong
;
Wang, Meihua
收藏
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浏览/下载:73/0
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提交时间:2023/02/07
augmented Lagrangian algorithm
equity and liability
optimal portfolio liquidation
price impact
Equilibrium Solutions of Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2020, 卷号: 65, 期号: 4, 页码: 1716-1723
作者:
Ni, Yuan-Hua
;
Li, Xun
;
Zhang, Ji-Feng
;
Krstic, Miroslav
收藏
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浏览/下载:148/0
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提交时间:2020/05/24
Portfolios
Optimal control
Nickel
Covariance matrices
Optimization
Indexes
Multiperiod mean-variance portfolio selection
stochastic linear-quadratic (LQ) control
time inconsistency
Portfolio Selection Based on Bayesian Theory
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, 卷号: 2019, 页码: 11
作者:
Zhao, Daping
;
Fang, Yong
;
Zhang, Chaoliang
;
Wang, Zongrun
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浏览/下载:111/0
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提交时间:2020/05/24
An index tracking model with stratified sampling and optimal allocation
期刊论文
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2018, 卷号: 34, 期号: 2, 页码: 144-157
作者:
Wang, Meihua
;
Xu, Fengmin
;
Dai, Yu-Hong
收藏
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2018/07/30
index tracking
out-of-sample performance
stratified sampling
stratified hybrid genetic algorithm
s-rar crossover
A sparse enhanced indexation model with chance and cardinality constraints
期刊论文
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 70, 期号: 1, 页码: 5-25
作者:
Xu, Fengmin
;
Wang, Meihua
;
Dai, Yu-Hong
;
Xu, Dachuan
收藏
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浏览/下载:121/0
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提交时间:2018/07/30
Enhanced indexation
Chance constraint
Mixed integer programming
Distributionally robust approach
Equilibrium Investment Strategy for a DC Plan With Partial Information and Mean-Variance Criterion
期刊论文
IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 1492-1504
作者:
Li, Yongwu
;
Wang, Shouyang
;
Zeng, Yan
;
Qiao, Han
收藏
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浏览/下载:111/0
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提交时间:2018/07/30
Dynamic equilibrium
dynamic programming
Kalman filters
optimal control
portfolios
Berry-Esseen bounds for compound-Poisson loss percentiles
期刊论文
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2017, 期号: 6, 页码: 519-534
作者:
Feng, Frank Y.
;
Powers, Michael R.
;
Xiao, Rui'an
;
Zhao, Lin
收藏
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浏览/下载:127/0
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提交时间:2018/07/30
Berry-Esseen theorem
compound-Poisson sums
percentile estimation
risk theory
reinsurance retention
RISK AVERSION AND PORTFOLIO SELECTION IN A CONTINUOUS-TIME MODEL
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2011, 卷号: 49, 期号: 5, 页码: 1916-1937
作者:
Xia, Jianming
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浏览/下载:133/0
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提交时间:2018/07/30
risk aversion
portfolio selection
Black-Scholes market model
comparative statics
Multi-Attribute Portfolio Selection with Genetic Optimization Algorithms
期刊论文
INFOR, 2009, 卷号: 47, 期号: 1, 页码: 23-30
作者:
Yu, Lean
;
Wang, Shouyang
;
Lai, Kin Keung
收藏
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浏览/下载:98/0
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提交时间:2018/07/30
Multi-attribute portfolio selection
asset quality evaluation
asset allocation
mean-variance model
genetic algorithm
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:
Xia, JM
;
Yan, JA
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance portfolios
convex duality
signed martingale measures
attainable claims
Levy processes