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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity
期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者:
Duan, Pingtao
;
Liu, Yuting
;
Ma, Zhiming
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浏览/下载:55/0
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提交时间:2023/02/07
Option pricing
Discrete barrier options
Jump-diffusion model
Stochastic volatility
Stochastic intensity
Exploring Statistical Arbitrage Opportunities Using Machine Learning Strategy
期刊论文
COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2021, 页码: 22
作者:
Zhan, Baoqiang
;
Zhang, Shu
;
Du, Helen S.
;
Yang, Xiaoguang
收藏
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2022/04/02
Statistical arbitrage
Cointegration
Machine learning
Opportunities exploration
RISK MEASURE OPTIMIZATION: PERCEIVED RISK AND OVERCONFIDENCE OF STRUCTURED PRODUCT INVESTORS
期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, 2019, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 1473-1492
作者:
Chen, Xi
;
Wang, Zongrun
;
Deng, Songhai
;
Fang, Yong
收藏
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2020/01/10
Perceived risk
overconfidence
price distribution
subjective probability
structured financial product
Timing the market: the economic value of price extremes
期刊论文
Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1
作者:
Xie,Haibin
;
Wang,Shouyang
收藏
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浏览/下载:154/0
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提交时间:2018/11/16
Price extremes
Return decomposition
Asymmetry
Return predictability
The behavioral implications of the bilateral gamma process
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2018, 卷号: 500, 页码: 259-264
作者:
Xie, Haibin
;
Wang, Shouyang
;
Lu, Zudi
收藏
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浏览/下载:141/0
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提交时间:2018/07/30
Bilateral gamma process
Walrasian equilibrium
Asset price
Microstructure
Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model
期刊论文
ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36
作者:
Wu, Xinyu
;
Zhou, Hailin
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:154/0
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提交时间:2018/07/30
Market prices of risks
GARCH diffusion model
option pricing
efficient importance sampling
maximum likelihood
particle filter
Equilibrium Investment Strategy for a DC Plan With Partial Information and Mean-Variance Criterion
期刊论文
IEEE SYSTEMS JOURNAL, 2017, 卷号: 11, 期号: 3, 页码: 1492-1504
作者:
Li, Yongwu
;
Wang, Shouyang
;
Zeng, Yan
;
Qiao, Han
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浏览/下载:111/0
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提交时间:2018/07/30
Dynamic equilibrium
dynamic programming
Kalman filters
optimal control
portfolios
Analysis of crisis impact on crude oil prices: a new approach with interval time series modelling
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2016, 卷号: 16, 期号: 12, 页码: 1917-1928
作者:
Yang, Wei
;
Han, Ai
;
Hong, Yongmiao
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2018/07/30
Interval dummy variable
Interval time series
Crisis
Crude oil prices
Speculation index
Range volatility
ARROW-DEBREU EQUILIBRIA FOR RANK-DEPENDENT UTILITIES
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2016, 卷号: 26, 期号: 3, 页码: 558-588
作者:
Xia, Jianming
;
Zhou, Xun Yu
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浏览/下载:130/0
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提交时间:2018/07/30
rank-dependent utility
probability weighting
Arrow-Debreu equilibrium
state-price density
anewinvestorsentimentindicatorbasedonreturndecomposition
期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2016, 卷号: 4, 期号: 2, 页码: 121
作者:
Liu Yuan
;
Shang Yan
;
Shi Jianming
;
Wang Shouyang
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浏览/下载:156/0
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提交时间:2020/01/10