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Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming
收藏  |  浏览/下载：159/0  |  提交时间：2022/04/02
expected utility maximization  stochastic dominance  tail risk management  risk sharing  quantile formulation  
Optimal martingale measure maximizing the expected total utility of consumption with applications to derivative pricing 期刊论文
OPTIMIZATION, 2008, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 691-703
作者:  Li, Ping;  Wang, Shou-Yang
收藏  |  浏览/下载：136/0  |  提交时间：2018/07/30
martingale measure  derivative pricing  optimal consumption  incomplete market  utility maximization  
Mean-variance portfolio choice: Quadratic partial hedging 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2005, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 533-538
作者:  Xia, JM
收藏  |  浏览/下载：151/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance portfolios  utility maximization  partial hedging  incomplete markets