中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助

已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15
作者:  Zhang, Yaqi;  Guo, Lei
收藏  |  浏览/下载：204/0  |  提交时间：2021/01/14
ARCH model  conditional heteroscedasticity  convergence  self-tuning regulator  weighted least-squares algorithm  
A simple multivariate ARCH model specified by random coefficients 期刊论文
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2006, 卷号: 51, 期号: 3, 页码: 1779-1802
作者:  Fong, P. W.;  Li, W. K.;  An, Hong-Zhi
收藏  |  浏览/下载：152/0  |  提交时间：2018/07/30
likelihood ratio test  maximum likelihood estimation  multivariate autoregressive conditional heteroscedasticity  nonconstant correlation  random coefficient model  Hadamard product  star product  
A nonparametric test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive models 期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2001, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 649-666
作者:  Chen, M;  Chen, GM
收藏  |  浏览/下载：181/0  |  提交时间：2018/07/30
conditional heteroscedasticity  nonparametric test  threshold autoregressive model  
L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130
作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY
收藏  |  浏览/下载：165/0  |  提交时间：2018/07/30
autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model  
A test of conditional heteroscedasticity in time series 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, 1999, 卷号: 42, 期号: 1, 页码: 26-37
作者:  Chen, M;  An, HZ
收藏  |  浏览/下载：182/0  |  提交时间：2018/07/30
nonlinear time series model  the conditional heteroscedasticity  hypothesis test  
On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文
STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217
作者:  Lu, ZD
收藏  |  浏览/下载：170/0  |  提交时间：2018/07/30
autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term