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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Do credit conditions matter for the impact of oil price shocks on stock returns? Evidence from a structural threshold VAR model
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2021, 卷号: 72, 页码: 1-15
作者:
Jiang, Yong
;
Wang, Gang-Jin
;
Ma, Chaoqun
;
Yang, Xiaoguang
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浏览/下载:129/0
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提交时间:2021/04/26
Oil price shocks
Stock returns
Credit regimes
Structure threshold VAR
Nonlinear impulse response functions
Likelihood ratio-type tests in weighted composite quantile regression of DTARCH models
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2019, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 2571-2590
作者:
Liu, Xiaoqian
;
Song, Xinyuan
;
Zhou, Yong
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浏览/下载:185/0
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提交时间:2020/05/24
DTARCH model
quantile
weighted composite quantile regression
modified likelihood ratio test
restricted WCQR estimators
unrestricted WCQR estimators
Frequentist model averaging for threshold models
期刊论文
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 2019, 卷号: 71, 期号: 2, 页码: 275-306
作者:
Gao, Yan
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
;
Chong, Terence Tai-leung
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:185/0
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提交时间:2019/04/02
Asymptotic optimality
Generalized cross-validation
Model averaging
Threshold model
Asymmetric pass-through of oil prices to gasoline prices with interval time series modelling
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 78, 页码: 165-173
作者:
Sun, Yuying
;
Zhang, Xun
;
Hong, Yongmiao
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:195/0
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提交时间:2020/01/10
Asymmetry
Crude oil prices
Gasoline prices
Threshold autoregressive interval-valued
regression
Volatility
Threshold autoregressive models for interval-valued time series data
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 206, 期号: 2, 页码: 414-446
作者:
Sun, Yuying
;
Han, Ai
;
Hong, Yongmiao
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:194/0
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提交时间:2018/11/16
Asymmetric reaction
Interval-valued data
Minimum distance estimation
Nonlinearity
Symbolic data
Threshold autoregressive interval models
Buffered Autoregressive Models With Conditional Heteroscedasticity: An Application to Exchange Rates
期刊论文
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 528-542
作者:
Zhu, Ke
;
Li, Wai Keung
;
Yu, Philip L. H.
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浏览/下载:133/0
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提交时间:2018/07/30
Buffered AR-GARCH model
Buffered AR model
Exchange rate
GARCH model
Nonlinear time series
Threshold AR model
astudyonthevolatilityofthebangladeshstockmarketbasedongarchtypemodels
期刊论文
journalofsystemsscienceandinformation, 2017, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 193
作者:
Roni Bhowmik
;
Wu Chao
;
Jewel Roy Kumar
;
Wang Shouyang
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2020/01/10
三阶段均值回复、TAR及其应用
期刊论文
系统工程理论与实践, 2013, 页码: 901
作者:
吴武清
;
李东
;
潘松
;
陈敏
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浏览/下载:132/0
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提交时间:2021/01/14
均值回复
三阶段均值回复
TAR
贸易顺差
A nonparametric test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive models
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2001, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 649-666
作者:
Chen, M
;
Chen, GM
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浏览/下载:135/0
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提交时间:2018/07/30
conditional heteroscedasticity
nonparametric test
threshold autoregressive model