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A New Hybrid VMD-ICSS-BiGRU Approach for Gold Futures Price Forecasting and Algorithmic Trading 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS, 2021, 卷号: 8, 期号: 6, 页码: 1357-1368
作者:  Li, Yuze;  Wang, Shouyang;  Wei, Yunjie;  Zhu, Qing
收藏  |  浏览/下载：145/0  |  提交时间：2022/04/02
Gold  Forecasting  Autoregressive processes  Predictive models  Signal resolution  Deep learning  Mathematical model  Algorithmic trading  bidirectional gated recurrent unit (BiGRU)  gold futures price forecasting  variational mode decomposition (VMD)  
Model averaging prediction for time series models with a diverging number of parameters 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2021, 卷号: 223, 期号: 1, 页码: 190-221
作者:  Liao, Jun;  Zou, Guohua;  Gao, Yan;  Zhang, Xinyu
收藏  |  浏览/下载：175/0  |  提交时间：2021/10/26
Asymptotic optimality  Autoregressive process  Consistency  Mallows criterion  Model averaging  
Interval forecasting of exchange rates: a new interval decomposition ensemble approach 期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 页码: 28
作者:  Sun, Shaolong;  Wang, Shouyang;  Wei, Yunjie
收藏  |  浏览/下载：186/0  |  提交时间：2020/05/24
Exchange rate forecasting  Interval-valued data  Autoregressive model  Neural networks  Bivariate empirical mode decomposition  
Attention Matters: An Exploration of Relationship Between Google Search Behaviors and Crude Oil Prices 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2019, 卷号: 32, 期号: 5, 页码: 1438-1459
作者:  Li Xin;  Zhang Xun;  Wang Shouyang;  Ma Jian
收藏  |  浏览/下载：207/0  |  提交时间：2020/01/10
Asymmetric response  crude oil prices  Google search  investor attention  Markov switching autoregressive model  
Spatial weights matrix selection and model averaging for spatial autoregressive models 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2018, 卷号: 203, 期号: 1, 页码: 1-18
作者:  Zhang, Xinyu;  Yu, Jihai
收藏  |  浏览/下载：175/0  |  提交时间：2018/07/30
Model averaging  Model selection  Spatial autoregressive  Spatial econometrics  
A simple multivariate ARCH model specified by random coefficients 期刊论文
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS, 2006, 卷号: 51, 期号: 3, 页码: 1779-1802
作者:  Fong, P. W.;  Li, W. K.;  An, Hong-Zhi
收藏  |  浏览/下载：119/0  |  提交时间：2018/07/30
likelihood ratio test  maximum likelihood estimation  multivariate autoregressive conditional heteroscedasticity  nonconstant correlation  random coefficient model  Hadamard product  star product  
Nonlinear autoregressive models with heavy-tailed innovation 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2005, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 333-340
作者:  Jin, Y;  An, HZ
收藏  |  浏览/下载：103/0  |  提交时间：2018/07/30
nonlinear autoregressive model  innovation  tail probability  
A nonparametric test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive models 期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2001, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 649-666
作者:  Chen, M;  Chen, GM
收藏  |  浏览/下载：162/0  |  提交时间：2018/07/30
conditional heteroscedasticity  nonparametric test  threshold autoregressive model  
A nonparametric test of changing conditional variances in autoregressive time series 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2001, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 557-578
作者:  Chen, M;  Chen, G
收藏  |  浏览/下载：156/0  |  提交时间：2018/07/30
marked empirical process  nonparametric rest  changing  conditional variance  autoregressive model  
Multi-step prediction for nonlinear autoregressive models based on empirical distributions 期刊论文
STATISTICA SINICA, 1999, 卷号: 9, 期号: 2, 页码: 559-570
作者:  Guo, MH;  Bai, ZD;  An, HZ
收藏  |  浏览/下载：92/0  |  提交时间：2018/07/30
empirical distribution  multi-step prediction  nonlinear autoregressive model