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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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期刊影响因子降序
科学与艺术
期刊论文
科技导报(北京), 2020, 卷号: 38, 期号: 10, 页码: 23-25
作者:
严加安
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浏览/下载:628/0
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提交时间:2021/01/14
科学艺术
永恒秩序
楚河汉界
Classical mean-variance model revisited: pseudo efficiency
期刊论文
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, 2015, 卷号: 66, 期号: 10, 页码: 1646-1655
作者:
Cui, Xiangyu
;
Duan, Li
;
Yan, Jiaan
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浏览/下载:164/0
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提交时间:2018/07/30
mean-variance portfolio selection
minimum cost policy
binding budget spending
optimal wealth management
A new look at the Lagrange method for continuous-time stochastic optimization
期刊论文
SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2012, 卷号: 55, 期号: 11, 页码: 2247-2258
作者:
Cheng Xue
;
Yan JiaAn
收藏
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2021/01/14
VARIANCE PORTFOLIO SELECTION
CONSTRAINTS
stochastic optimization
Lagrange method
extremal point
optional projection
Frechet derivative
subdifferential
Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2009, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 459-465
作者:
Song, Yongsheng
;
Yan, Jia-An
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浏览/下载:165/0
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提交时间:2018/07/30
Choquet integral
(Concave) distortion
Risk measure
Stochastic orders
Coherent
An overview of representation theorems for static risk measures
期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2009, 卷号: 52, 期号: 7, 页码: 1412-1422
作者:
Song YongSheng
;
Yan JiaAn
收藏
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浏览/下载:170/0
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提交时间:2018/07/30
Choquet integral
(concave) distortion
law-invariant
risk measure
stochastic orders
Wick calculus for nonlinear Gaussian functionals
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2009, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 399-414
作者:
Hu, Yao-zhong
;
Yan, Jia-an
收藏
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浏览/下载:154/0
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提交时间:2018/07/30
Malliavin calculus
multiple integral
chaos decomposition
Wick product
Wick renormalization
MARKOWITZ STRATEGIES REVISED
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817-828
作者:
Yan Jia-an
;
Zhou Xunyu
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浏览/下载:153/0
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提交时间:2018/07/30
continuous-time portfolio selection
Markowitz efficient strategies
goal-reaching probability
stopping time
expected loss
markowitzstrategiesrevised
期刊论文
actamathematicascientia, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817
作者:
Yan Jiaan
;
Zhou Xunyu
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浏览/下载:154/0
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提交时间:2020/01/10
wickcalculusfornonlineargaussianfunctionals
期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2009, 卷号: 000, 期号: 003, 页码: 399
作者:
Yaozhong Hu
;
Jiaan Yan
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浏览/下载:203/0
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提交时间:2020/01/10
anoverviewofrepresentationtheoremsforstaticriskmeasures
期刊论文
scienceinchinaseriesamathematics, 2009, 卷号: 52, 期号: 7, 页码: 1412
作者:
SONG YongSheng
;
YAN JiaAn
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提交时间:2020/01/10