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MARKOWITZ STRATEGIES REVISED 期刊论文
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817-828
作者:  Yan Jia-an;  Zhou Xunyu
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continuous-time portfolio selection  Markowitz efficient strategies  goal-reaching probability  stopping time  expected loss  
markowitzstrategiesrevised 期刊论文
actamathematicascientia, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817
作者:  Yan Jiaan;  Zhou Xunyu
收藏  |  浏览/下载：140/0  |  提交时间：2020/01/10
Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216
作者:  Xia, JM;  Yan, JA
收藏  |  浏览/下载：151/0  |  提交时间：2018/07/30
mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes