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CAViaR-based forecast for oil price risk 期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2009, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 511-518
作者:  Huang, Dashan;  Yu, Baimin;  Fabozzi, Frank J.;  Fukushima, Masao
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VaR  CAViaR  Oil price risk  Mixed data regression  
中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模 期刊论文
系统工程理论与实践, 2005, 卷号: 025, 期号: 003, 页码: 1
作者:  刘新华;  黄大山
收藏  |  浏览/下载：116/0  |  提交时间：2020/01/10
极值风险E—VaR及深圳成指实证研究 期刊论文
管理评论, 2005, 卷号: 017, 期号: 006, 页码: 16
作者:  黄大山;  刘明军;  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：131/0  |  提交时间：2020/01/10
极值风险E-VaR及深圳成指实证研究 期刊论文
管理评论, 2005, 卷号: 17.0, 期号: 006, 页码: 16-24
作者:  黄大山;  刘明军;  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：211/0  |  提交时间：2021/01/14
极值风险  E-VaR  GEV  POT  
中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析 期刊论文
管理评论, 2004, 卷号: 016, 期号: 005, 页码: 9
作者:  黄大山;  卢祖帝
收藏  |  浏览/下载：138/0  |  提交时间：2020/01/10