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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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The relationship between geopolitical risk and crude oil prices: evidence from nonlinear and frequency domain causality tests
期刊论文
SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING-REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD, 2022, 页码: 23
作者:
Jiang, Yong
;
Ren, Yi-Shuai
;
Yang, Xiao-Guang
;
Ma, Chao-Qun
;
Weber, Olaf
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浏览/下载:51/0
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提交时间:2023/02/07
Geopolitical risk
oil prices
nonlinear analysis
Granger causality
frequency domain
An extreme bias-penalized forecast combination approach to commodity price forecasting
期刊论文
INFORMATION SCIENCES, 2022, 卷号: 615, 页码: 774-793
作者:
Zhang, Yifei
;
Wang, Jue
;
Yu, Lean
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:64/0
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提交时间:2023/02/07
Forecast combination
Elastic net
Extreme bias
Weight-sparsity
Artificial bee colony algorithm
Heterogeneity dependence between oil prices and exchange rate: Evidence from a parametric test of Granger causality in quantiles
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 15
作者:
Jiang, Yong
;
Ren, Yi-Shuai
;
Narayan, Seema
;
Ma, Chao-Qun
;
Yang, Xiao-Guang
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浏览/下载:112/0
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提交时间:2023/02/07
Heterogeneity dependence
Oil price
Exchange rate
Granger causality in quantiles
A novel multiscale forecasting model for crude oil price time series
期刊论文
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, 2021, 卷号: 173, 页码: 15
作者:
Li, Ranran
;
Hu, Yucai
;
Heng, Jiani
;
Chen, Xueli
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浏览/下载:117/0
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提交时间:2022/04/02
Crude oil price forecasting
Decomposition-ensemble method
Support vector machine
Multiscale strategy
Complexity analysis
基于Bayesian-SV-SGT模型的原油价格‘Value at Risk’估计
期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 31.0, 期号: 1.0, 页码: 8-17
作者:
柴建
;
郭菊娥
;
龚利
;
汪寿阳
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浏览/下载:112/0
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提交时间:2021/01/14
风险分析
SV-SGT模型
Bayesian分析
VaR
广义误差分布(GED)
CAViaR-based forecast for oil price risk
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2009, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 511-518
作者:
Huang, Dashan
;
Yu, Baimin
;
Fabozzi, Frank J.
;
Fukushima, Masao
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浏览/下载:95/0
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提交时间:2018/07/30
VaR
CAViaR
Oil price risk
Mixed data regression
A class of portfolio selection with a four-factor futures price model
期刊论文
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, 2008, 卷号: 164, 期号: 1, 页码: 139-165
作者:
Yan, Wei
;
Li, Shurong
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浏览/下载:104/0
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提交时间:2018/07/30
Four-factor model
Multi-period semi-variance portfolio
Exchange rate
Futures
Numerical algorithm