KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
极值风险E—VaR及深圳成指实证研究 | |
黄大山1; 刘明军2; 卢祖帝2 | |
2005-01-01 | |
发表期刊 | 管理评论 |
ISSN | 1003-1952 |
卷号 | 017期号:006页码:16 |
摘要 | 由于极端事件及政策性调整,中国股市出现了剧烈波动。鉴于当前各种VaR模型在较高置信水平时(≥0.99)会高估或低估VaR值,本文提出把E—VaR作为一种辅助的VaR度量方法.对新兴的中国股票市场进行风险调控与度量。通过POT方法建模与Boostrap模拟参数置信区间检验,深圳成指的实证结果表明,在极端市场条件下,E—VaR是令人满意的。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37615 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 1.日本京都大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄大山,刘明军,卢祖帝. 极值风险E—VaR及深圳成指实证研究[J]. 管理评论,2005,017(006):16. |
APA | 黄大山,刘明军,&卢祖帝.(2005).极值风险E—VaR及深圳成指实证研究.管理评论,017(006),16. |
MLA | 黄大山,et al."极值风险E—VaR及深圳成指实证研究".管理评论 017.006(2005):16. |
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